網格交易是什麼？開越多越好嗎？網格交易優缺點、技巧與策略教學

作者：陳雅婷
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最後更新時間： 11/11/2025 16:06

在變幻莫測的金融市場，尤其是在波動性較大的加密貨幣市場中，許多投資人常常因為情緒波動而做出錯誤決策，而陷入「追高殺低」的困境 。而網格交易可以有效解決這個問題。

網格交易是一種量化交易策略，它利用網格交易機器人，在預設的價格區間內，自動且有紀律地執行買賣操作 。一旦參數設定完成，機器人就能全天候自動運作，在震盪行情中穩定套利，打造 24 小時自動被動收入來源。

那麼，網格交易具體是如何運作的？其優缺點是什麼？應該如何設定參數呢？下文我們將對此進行詳細介紹。

網格交易

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內容目錄

 

網格交易是什麼？

網格交易（Grid Trading）是一種不需要預測市場方向、專注於「價格波動套利」的自動化策略。它會在設定好的價格區間內，將價格劃分為多個「格子」，在每個格子中自動掛買單與賣單，讓系統自行執行「低買高賣」。

也就是說，它不需要投資人預測市場漲跌方向，而是專注於利用資產價格在特定區間內波動產生的利差來獲利 。

⭐網格交易機器人

網格交易的核心工具是網格交易機器人 。這個機器人會根據投資人設定的參數，在每個網格價位掛上買單或賣單 。

  • 當價格下跌觸及買入價位時，機器人會自動買入；
  • 當價格上漲觸及賣出價位時，機器人會自動賣出；
  • 重複執行並不斷賺取中間的價差收益 。

相比於自己盯盤，網格交易機器人就像是一位紀律嚴謹的交易員，它不會受情緒左右，也不需要你時時監控行情。這使得網格交易在橫盤或區間震盪的市場中特別有效，即使資產沒有明顯漲勢，仍能透過波動賺取利潤。

 

網格交易的運作原理

要知道如何使用網格交易，就需要理解網格交易的運作原理。

網格交易的運作機制主要圍繞三個核心設定：價格範圍設定（上限與下限）、網格數量（分格的數量）和資金分配方式 。其具體運作步驟如下：

  • 設定價格範圍區間： 投資人首先需要設定一個最高價（上限）和一個最低價（下限），這是網格交易運作的範圍。
  • 設定網格數量： 決定在這個價格範圍內劃分多少個「格子」。
  • 資金分配： 機器人會將投資人的資金分成數等份，並在每個網格處掛單。
  • 執行買入（下跌）： 當價格每下跌一格，機器人就會使用一部分資金買入。
  • 執行賣出（上漲）： 當價格每上升一格，機器人就會將先前買入的資產賣出，賺取差價。
  • 重複套利： 透過不斷地重複低買高賣的動作，在價格於區間內波動時，持續累積網格交易利潤。

舉例來說，若投資人設定比特幣（BTC）價格區間為 $25,000 ~ $30,000，網格數量為 5 格。機器人就會將這 $5,000 的價格範圍切成 5 個間隔，每格價差為 $1,000 。

  • 當價格從 $26,000 跌至 $25,000，機器人會自動買入 。
  • 當價格從 $25,000 漲回 $26,000，機器人會將先前買入的部分賣出獲利 。

透過這種精密的劃分和自動化執行，網格交易機器人能在市場平淡的震盪中，依舊穩定地為用戶套取利潤 。

 

網格交易優點

網格交易優點眾多，使其成為震盪行情中廣受歡迎的網格交易策略。

1、克服人性弱點與情緒干擾

人類在交易時常受恐懼（Fear）、貪婪（Greed）或 FOMO（錯失恐懼症）等情緒影響，因此容易做出非理性的投資決策 。當價格上漲時，容易追高買進 。而當價格下跌時，則容易因恐慌而賣出 。

網格交易能有效克服這一點。

一旦機器人設定好網格交易參數，就會嚴格依照程式邏輯執行交易，有紀律地實現「低買高賣」。這使得網格交易能夠有效確保交易始終在預定的範圍內進行，不受個人情緒干擾，是最大的網格交易優點之一 。

2、打造被動收入

網格交易可以讓用戶不必 24 小時盯盤 。一旦設置好網格交易機器人，它便能全天候自動運作 。對於希望輕鬆參與交易、節省時間的投資人來說，網格交易有助於打造穩定的被動收入，可以說是「懶人理財神器」。

3、在盤整震盪區間仍可獲利

在加密貨幣市場，當資產價格進入長期的盤整區間時，單純持有現貨的投資人通常無法賺錢 。然而，網格交易策略專門針對震盪行情設計，即使市場沒有單邊趨勢，只要價格在設定的區間內波動，機器人就能不斷地套利，產生網格交易利潤 。

4、提供相對低風險套利機會

相較於頻繁的高槓桿合約交易，現貨網格交易在指定的價格範圍內進行自動買入和賣出，能夠利用小幅的價格差異賺取利潤，提供了一種相對低風險的套利方法 。其風險程度受到網格交易參數和市場環境影響，但設定的價格範圍越廣，網格交易風險就越低 。

 

網格交易缺點與風險

雖然網格交易優點突出，但它並非完美的策略，投資人必須充分理解其網格交易缺點和潛在的網格交易風險 。

1、網格破網（超出價格區間）

最大的網格交易缺點就是「網格破網」。

當市場發生急漲或急跌，價格突破了投資人設定的價格區間（價格上限或下限）時，網格交易機器人就會停止交易，即為「罷工」。

  • 如果價格突破上限，機器人已將所有資產賣出，此時價格繼續上漲，投資人會錯失後續的單邊上漲利潤，產生「賺得比現貨少」的結果 。
  • 如果價格跌破下限，機器人會將所有資金買入資產，此時價格繼續下跌，會產生「浮動虧損」，相當於全倉持有現貨，直到價格回歸區間才會繼續運行 。

2、資金利用率不佳

網格交易缺點之二在於資金利用率 。機器人會將資金分成數等份，並將其中一部分資金分配到價格較低的掛單處（買單）。

如果價格一直居高不下，沒有下跌觸發買單，這部分用於掛單的資金就會長期閒置，造成資金利用率不佳 。此外，若價格波動幅度小於設定的網格間距（每格利潤），機器人也無法進行套利，資金使用率將趨近於零 。

3、手續費成本影響網格交易利潤

網格交易透過頻繁的買賣來套利，交易量大，因此會產生較高的網格交易手續費成本 。

雖然部分交易所設有限制，僅在網格交易利潤大於手續費時才允許開單 ，但若選擇手續費過高的平台，頻繁的交易仍會侵蝕整體績效與獲利率 。

4、單邊趨勢下表現不如現貨持有者

網格交易最適合震盪行情 。

在單邊暴漲行情中，由於機器人會不斷分批賣出資產，總體網格交易利潤會比直接持有現貨的報酬率來得少 。同樣的，在單邊暴跌行情中，機器人會持續購買下跌的資產，雖然整體虧損會比直接買入現貨少，但仍是賠錢狀態 。

 

網格交易如何設定參數？

設定合理的網格交易參數是獲利的關鍵 。許多新手在這一步容易隨意設定或直接套用預設值，導致回測結果良好、實戰卻虧損。

網格交易的核心參數主要包括：價格區間、網格數量和每格利潤。

1、價格區間設定

價格區間（上限與下限）決定了你的網格能運行多久，賺多少。

  • 上限價：系統停止買進的最高價格，當幣價突破上限後，策略將暫停。
  • 下限價：系統停止賣出的最低價格，當幣價跌破下限後，不再進行買入操作。

新手可選擇近 30 天內的高低點區間 ±3% 作為參考。若波動較大的幣種（如 BTC、ETH），可適度放寬區間，以避免頻繁出場。

對於保守投資者來說，則可以設定較窄的範圍，以控制風險與資金使用率。

2、網格數量

網格數量影響的是網格密度，一般來說：

  • 網格越多，買賣頻率越高，收益較穩定，但單筆利潤較低。
  • 網格越少，單次波動利潤較大，但若市場橫盤時間長，可能錯失機會。

對於新手來說，網格數量建議與交易標的的波動性相匹配。

  • 高波動性標的： 建議設定較少的網格數量，確保每格間距足夠大，能適應劇烈的價格波動並有效觸發交易。
  • 低波動性標的： 可設定較多的網格數量，利用高頻交易來累積微薄的網格交易利潤。

3、每格利潤與手續費考量

每格利潤決定了網格間距和交易頻率，必須優先考慮網格交易手續費的成本。

一般來說，你的每格利潤百分比，必須大於買入和賣出的總手續費成本（約 2 倍手續費率）。否則交易越多，虧損越多。

在扣除手續費後，實務上常設定在 0.5% ~ 1.5% 之間。低於此範圍容易被手續費侵蝕利潤；高於此範圍則可能錯失許多小幅波動的套利機會。

 

網格交易技巧與心得

除了參數設定，掌握以下實戰網格交易技巧和網格交易心得，能大幅提升獲利機率並控制網格交易風險。

1、選對標的

並非所有的幣種都適合進行網格交易。新手建議優先選擇盤整趨勢明確、日均波動率適中（約 2%~10%）的主流幣種。

以 BTC 為例，若幣價在 60,000～70,000 美元之間震盪，網格策略能頻繁地自動低買高賣；但若應用在 BONK 這類波動劇烈的代幣上，可能因價格劇烈突破區間而中斷策略。

2、選對開單時機

網格交易開單的時機也很重要。

如果市場處於即將大漲或大跌的階段（例如重要 FOMC 公布、ETF 通過），不宜啟動新網格。建議等待趨勢穩定後再設定。

另外，如果你在單邊趨勢中開啟網格，效果會大打折扣。建議在價格處於設定區間的中下部開單。這樣機器人啟動時會買入較多基幣，當價格上漲時能快速累積賣出利潤。

3、定期檢視調整參數

在設定完網格後，建議每週或每月檢視一次網格範圍，根據市場波動調整上限與下限。如果價格長期偏離區間上緣或下緣，則需重新設定，避免「閒置網格」和「破網」風險。

目前，許多平台會提供「追蹤網格 (Trailing Grid)」功能，這是應對網格交易缺點（破網）的強大工具：

  • 向上追蹤： 當價格突破上限並持續上漲時，機器人會自動將整個網格區間向上平移，讓你不會錯失後續上漲的利潤。
  • 向下追蹤： 適用於價格下跌但仍有震盪的市場，自動將網格區間下移，降低持倉成本。

4、策略多元化

儘管網格並非越多越好，但是策略卻是越多越好的。

與其追求單一網格的數量極限，不如同時運行多個不同參數的網格：例如，運行一個寬區間的低風險網格（鎖定長期利潤），再搭配一個窄區間的高頻率網格（提升短期資金利用率）。透過策略多元化，才能最大化整體網格交易利潤並分散風險。

 

網格交易平台懶人包

選擇一個功能完善、手續費合理的交易平台，是成功執行網格交易策略的基礎。目前許多主流加密貨幣交易所都提供免費的網格交易機器人功能，而平台安全性、交易深度、網格機器人穩定性，以及手續費率，是投資者首先需要考量的重點。

以下為當前幾個熱門的網格交易交易平台：

交易所 平台特色 網格類型 網格手續費（現貨/合約）
幣安 (Binance) 全球最大交易所，交易深度與流動性極佳，提供豐富幣種選擇。 現貨、合約（支援多頭、空頭）。 與現貨/合約費率相同，具有市場競爭力。
Pionex（派網） 專精於交易機器人，策略多樣，並提供 AI 參數建議。 現貨、合約。 具競爭力的現貨費率。
OKX（歐易） 全球領先交易所之一，交易深度佳，功能齊全。 現貨、合約。 與現貨/合約費率相同。
Bitget 全球前十，提供 AI 智慧運算區間推薦，支援追踪網格等進階功能。 現貨、合約。 約 0.1% (與現貨交易相同)。

（手續費率為參考值，實際費率會根據用戶 VIP 等級和平台政策有所不同。）

 

常見問題 FAQ

Q1：網格交易會爆倉嗎？

A1： 如果是現貨網格交易，不會爆倉 。現貨網格在跌破區間時，只是將所有的資金買成了標的資產，相當於全倉持有現貨，會產生浮動虧損，但不會歸零 。 但如果是合約網格交易，因為加入了槓桿，如果網格交易參數設定的風險過高，或遇到市場單邊大幅震盪，就有可能導致保證金被強制平倉（爆倉）。

Q2：網格交易越多越好嗎？會不會增加網格交易風險？

A2： 網格交易越多越好嗎？不一定 。 網格數量越多，雖然提高了成交次數，但同時也降低了單一網格的利潤，並可能導致資金利用率不高 。過多網格也意味著更頻繁的交易，雖然總體網格交易利潤可能更高，但手續費成本也會隨之增加 。選擇網格數量應以確保網格交易利潤扣除網格交易手續費後仍為正，並能有效抓住波動為原則 。

Q3：網格交易手續費如何收取？會超過網格交易利潤嗎？

A3： 網格交易手續費通常與現貨或合約交易費率相同。多數平台設有保障機制，只有在網格交易利潤大於手續費時才會讓投資者開單，因此一般情況下不用擔心手續費侵蝕利潤，但設定網格參數時仍需將手續費納入考量。

Q4：機器人沒有在運作交易是什麼原因？

A4： 主要原因有二：一是網格破網，價格突破了你設定的上下限；二是波動過小，幣價波動幅度不到每格設定的利潤間距，無法觸發買賣單。

Q5：網格交易的網格交易原理跟普通的低買高賣有什麼不同？

A5： 最大的不同點在於執行者和執行紀律 。網格交易由網格交易機器人程式化執行，克服人性的恐懼與貪婪，實現 24 小時有紀律的自動化套利 。

 

總結

網格交易就是將傳統投資中的「低買高賣」原則，透過程式化的方式，實現 24 小時不間斷、無情緒干擾的自動化執行 。這項網格交易策略尤其適合在市場震盪或盤整時使用 。

網格交易是幣圈投資組合中不可或缺的一環。無論你選擇使用網格交易機器人來自動套利，還是偏好手動進行趨勢或波段交易，一個安全、功能多樣的交易平台都是基石。

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