BTCC Daily (8.10) | Вероятность повышения ставки ФРС в октябре снизилась до 20%, спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый отток $487 млн

Главные события

• Протокол сентябрьского заседания ФРС показал, что большинство чиновников сочли потенциально целесообразным еще одно повышение ставки до конца года.

• BTC торговался около $83 000. 7 октября по восточному времени спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали чистый отток около $487 млн.

• KOSPI закрылся снижением на 2,62%, акции Samsung Electronics и SK Hynix упали более чем на 2%. Фьючерсы на нефть Brent вернулись выше $103.

Макроэкономика и прогноз политики

Ключевые события дня

• ЕЦБ публикует протокол сентябрьского заседания по денежно-кредитной политике

• Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 октября

• Оптовые продажи в США за август

• Аукцион 30-летних казначейских облигаций США

• Выступление главы Банка Англии Бейли

Макроэкономические заголовки

1. Протокол ФРС оставляет возможность повышения ставки до конца года; вероятность паузы в октябре остается выше 80%

Опубликованный 7 октября по восточному времени протокол заседания 15–16 сентября показал, что все голосующие члены согласились повысить ставку на 25 базисных пунктов до 3,75%–4,00%. Большинство участников сочли потенциально целесообразным дальнейшее ужесточение до конца года, но будущие решения будут зависеть от поступающих данных. Reuters сообщило, что, согласно данным CME FedWatch в азиатские часы, вероятность сохранения ставки без изменений в октябре составляла около 81,7%.

2. Доходности долгосрочных казначейских облигаций США остаются повышенными, рынок сосредоточен на аукционе 30-летних бумаг

7 октября по восточному времени доходности 10-летних и 30-летних казначейских облигаций США кратковременно достигали около 5,36% и 5,73% соответственно. Успешный аукцион 10-летних облигаций на $39 млрд помог доходностям долгосрочных бумаг откатиться. В ходе азиатских торгов 8 октября доходность 10-летних облигаций оставалась около 5,3%. Сегодня Минфин США продолжит аукцион 30-летних облигаций.

3. МЭА ускоряет реализацию существующего плана высвобождения резервов, нефть поддерживается рисками поставок

7 октября Международное энергетическое агентство заявило, что страны-члены поддержали ускорение высвобождения нефтяных резервов, объявленного в марте, с приоритетом дизельного топлива, где это возможно. Ожидается, что оставшиеся обязательства обеспечат рынку около 100 млн баррелей нефти. Тем временем участившиеся атаки на суда в Персидском заливе и остановки добычи из-за штормов в некоторых районах Мексиканского залива США вновь подтолкнули цены на нефть вверх 8 октября.

4. Операционная прибыль Samsung в третьем квартале, как ожидается, вырастет на 782,5%, но акции все равно упали на 2,42%

Samsung Electronics опубликовала предварительные результаты за третий квартал, ожидая операционную прибыль в размере 107,4 трлн вон, что примерно на 782,5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и выручку в размере 195 трлн вон, что примерно на 126,6% выше. Компания еще не опубликовала детальные показатели прибыли по бизнес-сегментам. Полные результаты запланированы на 29 октября. Акции Samsung Electronics закрылись снижением на 2,42%, а SK Hynix упали на 2,44%.

5. Выручка TSMC в третьем квартале достигла около 1,49 трлн новых тайваньских долларов, превысив ожидания

TSMC сообщила о выручке за сентябрь в размере около 511,86 млрд новых тайваньских долларов, что на 54,6% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Reuters подсчитало на основе ежемесячных данных, что выручка за третий квартал составила около 1,49 трлн новых тайваньских долларов, что примерно на 51% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и выше ожидаемых 1,46 трлн новых тайваньских долларов по опросу LSEG. Компания опубликует квартальную отчетность и обновит бизнес-прогноз 15 октября.

Динамика мировых активов

• Акции: японский Nikkei 225 закрылся снижением на 1,42% на отметке 69 042,11. Корейский KOSPI закрылся снижением на 2,62% на отметке 6 625,93, упав третий торговый день подряд. Samsung Electronics и SK Hynix упали на 2,42% и 2,44% соответственно. На премаркете в США фьючерсы на Nasdaq 100 снизились примерно на 0,45%, фьючерсы на S&P 500 упали примерно на 0,29%, а фьючерсы на Dow снизились примерно на 0,58%.

• Криптовалюты: индекс страха и жадности CoinMarketCap составил 59, что соответствует нейтральной зоне. Общая капитализация крипторынка составила около $2,82 трлн, снизившись примерно на 1,6% за последние 24 часа. BTC торговался около $82 956, а ETH — около $2 567. NEAR вырос вопреки общему рынку, прибавив около 3,6% до $5,33.

• Энергоносители и металлы: нефть Brent торговалась около $103,35 за баррель, подорожав примерно на 1,31% за последние 24 часа. Нефть WTI стоила около $90,75 за баррель, подорожав примерно на 1,79%. Спотовое золото выросло примерно на 0,22% до $4 119,75 за унцию, а спотовое серебро упало примерно на 1,31% до $59,02 за унцию.

(Данные по состоянию примерно на 15:00 по гонконгскому времени 8 октября)

Обзор крипторынка

1. Анализ потоков капитала во фьючерсах

8 октября, согласно данным Coinglass, контракты BTC, ETH, SOL, ZEC, XAU и другие лидировали по чистому оттоку во фьючерсной торговле за последние 24 часа, что может сигнализировать о торговых возможностях.

2. Карта ликвидаций биткоина

8 октября, согласно данным Coinglass, исходя из текущей справочной цены $82 816 на карте ликвидаций биткоина, если биткоин упадет ниже $81 000, совокупный объём ликвидаций длинных позиций на основных централизованных биржах может достичь $1,09 млрд. Напротив, если биткоин пробьет уровень $85 000, совокупный объём ликвидаций коротких позиций на основных централизованных биржах может достичь $1,5 млрд. Трейдерам рекомендуется разумно управлять кредитным плечом, чтобы избежать масштабных ликвидаций во время рыночных колебаний.

3. Соотношение длинных и коротких позиций по биткоин-фьючерсам

Согласно данным Coinglass, по состоянию на 15:00 по гонконгскому времени 8 октября общее соотношение длинных и коротких позиций по биткоину составило 1,0325, что указывает на явное преимущество покупателей.

4. Динамика фьючерсов TradFi

8 октября фьючерсы TradFi, связанные с энергоносителями, укрепились: BZ и CL выросли на 2,51% и 2,42% соответственно. Технологические бумаги показали смешанную динамику: MU вырос на 3,85%, а открытый интерес упал на 8,03%, SOXL снизился на 5,41%. KORU упал на 8,19% при росте открытого интереса на 12,34%; серебро упало на 2,25% при росте открытого интереса на 4,92%, что свидетельствует о том, что снижение сопровождалось ростом позиционирования и более интенсивной борьбой за позиции на рынке.

5. Ончейн-мониторинг

• По данным ончейн-аналитика Ember, адрес, связанный с правительством США, перевел 5 382,1 BTC на сумму около $448 млн на Coinbase Prime в рамках последнего перевода. За 32 часа было перемещено криптоактивов на сумму около $670 млн. Ончейн-переводы не подтверждают, что активы были проданы.

• По данным Ember, pinosaur.eth перевел 9 618 ETH, удерживаемых около девяти лет, на Kraken. На момент перевода стоимость составляла около $24,58 млн, а аналитик оценил совокупную прибыль примерно в $24,21 млн.

• По данным Lookonchain, трейдер 0xdd6a открыл короткие позиции с плечом 20x по BTC, ETH, SOL, XRP и DOGE с общим объемом позиций около $26,5 млн. На момент мониторинга нереализованная прибыль составляла около $586 000.

Заголовки блокчейн-индустрии

• По данным SoSoValue, 7 октября по восточному времени спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали чистый отток около $487 млн, при этом отток из IBIT и FBTC составил около $208 млн и $105 млн соответственно.

• 7 октября по восточному времени спотовые ETF на Ethereum в США зафиксировали чистый отток около $161 млн, что стало седьмым торговым днем оттока подряд. Чистый отток из ETHA составил около $116 млн.

• Tether подписала меморандум о взаимопонимании с центральным банком Казахстана и администрацией города Алатау для изучения стейблкоина в местной валюте, токенизации активов и соответствующих пилотных проектов.

• Sui продвигает интеграцию с Samsung Wallet, что, как ожидается, позволит около 82 млн устройств Galaxy в США поддерживать переводы USDC в сети Sui без комиссий за газ.

• Standard Chartered Singapore планирует предложить институциональным клиентам услуги по хранению отдельных криптоактивов, стейблкоинов и токенизированных реальных активов (RWA).

• GSR планирует выделить $100 млн через многолетнюю кредитную линию и другие структуры, сотрудничая с Turtle для развития ончейн-казначейского бизнеса Hare. Первые продукты будут охватывать стейблкоины и токенизированное золото.

• Компания Noah, занимающаяся инфраструктурой для стейблкоин-платежей, привлекла дополнительные $16 млн, доведя общий объем посевного раунда до $38 млн. Средства будут использованы для трансграничных платежей и расширения комплаенса.

• Injective выпустила новый white paper, охватывающий институциональные финансы, выпуск RWA и AI-агентов, использующих USDC для машинных платежей через протокол x402.

• Виталик заявил, что пользователям не следует спешить с миграцией кошельков, но нужно серьезно отнестись к криптографическим рискам, которые могут возникнуть из-за прогресса в математических возможностях ИИ.

• Греция планирует ввести 10% налог на прирост капитала от криптовалют. Проект освобождает физических лиц с годовым приростом капитала ниже 500 евро и в настоящее время находится на общественном обсуждении, а внесение в парламент ожидается в ноябре.

• Основателю Kishu Inu Александру Сисемору предъявлены обвинения по трем пунктам в мошенничестве с использованием электронных средств связи в связи с предполагаемой схемой «rug pull», которая принесла около $9 млн. Дело еще не дошло до суда.

Мнение институтов · Ежедневные рекомендации

• MUFG: В отчете от 8 октября MUFG заявил, что продолжающаяся распродажа казначейских облигаций США становится важным драйвером для мировых рынков. Если доходности долгосрочных бумаг продолжат расти, внимание рынка может сместиться к дальнейшему ужесточению финансовых условий в США и к тому, начнут ли политики уделять более пристальное внимание состоянию рынка казначейских облигаций.

• ANZ: Аналитик Дэниел Хайнс отметил в записке от 8 октября, что ускоренное высвобождение резервов МЭА в основном касается запасов, которые уже были зарезервированы, и не должно напрямую рассматриваться как новый план высвобождения. Стратегические резервы могут временно дополнить потоки предложения, но не создают новых производственных мощностей.

• CryptoQuant: Аналитик Darkfost заявил 8 октября, что отслеживаемый им индикатор общего спроса на BTC вернулся в положительную зону, превысив 14 000 BTC. Индикатор спотового спроса оставался около минус 17 000 BTC, но резко улучшился с минус 207 000 BTC 20 сентября, а спрос на фьючерсы составил около 32 000 BTC. Он отметил, что улучшение спроса во время снижения цены является позитивным сигналом.