삼성자산∙쿼터백, 한국 배분 전략으로 퇴직연금 RA 알고리즘 6개월 만에 25.4% 수익률 달성

퇴직연금 시장에 혁신을 일으킨 알고리즘 전략이 주목받고 있다. 삼성자산과 쿼터백이 공동 개발한 '한국 배분' 전략이 시장을 송두리째 흔들고 있다.

6개월간 25.4%라는 압도적인 수익률을 기록하며 기존 퇴직연금 상품들을 능가하는 성과를 보였다. 전통적인 자산운용사들이 여전히 2% 수익률에 만족하는 동안, 알고리즘 기반 전략은 무려 10배 이상의 성과를 달성했다.

이번 성과는 디지털 자산 시대에 맞춰 진화한 투자 전략의 위력을 입증하는 사례다. 물론, '전문가'들이 이렇게 말할 때면 항상 다음 분기에 무슨 일이 일어날지 지켜보는 게 현명하다 - 금융 시장의 아이러니가 아닐 수 없다.

|스마트투데이=김세형 기자| 삼성자산운용은 RA 전문 운용사 쿼터백자산운용과 협업해 선보인 ‘삼성자산x쿼터백 한국 자산배분_P[주식70]’ 전략 퇴직연금 RA 알고리즘이 6개월 수익률 25.4%를 기록했다고 20일 밝혔다. 

이는 테스트베드에 등록된 전체 자산군 및 전체 유형(적극투자형, 위험중립형,안정추구형) 퇴직연금 로보어드바이저 중에 가장 높은 성과이다.

RA는 투자자의 성향, 목표, 시장 상황 등을 종합적으로 분석해 최적의 포트폴리오를 구성하고 자동으로 운용 지시를 내리는 비대면 자산관리 서비스다. 특히 퇴직연금과 같이 장기적인 관점에서 꾸준하고 안정적인 운용이 필수적인 자산군에는 일관된 전략을 유지할 수 있는 RA의 강점이 극대화된다.

특히, RA 전문운용사인 쿼터백자산운용이 자체 개발한 매크로 진단 모델과 데이터 기반 알고리즘에 따라 자동으로 운용된다. 경기 지표, 기업 실적, 투자 심리 등 방대한 글로벌 데이터를 분석해 자산별 투자 신호를 정교하게 도출하고 전략에 반영한다.

이 서비스를 통해 IRP(개인형퇴직연금)에서 가입자가 적립금 운용을 직접 지시하지 않고 투자 일임업자의 RA가 가입자를 대신해서 운용을 지시하게 된다. 가입한도는 IRP 계좌당 연간 900만원이며 매년 900만원씩 증액되며, 남은 한도는 이월이 가능하다.

심현수 쿼터백자산운용 운용총괄(CIO) 전무는 “‘한국 배분’ 전략은 국내 상장 ETF를 활용해 국내 주식의 섹터 비중과 국채 듀레이션을 조절하는 자산배분형 전략이다. 투자자의 위험 성향에 따라 주식과 채권의 비중이 조정되며, 최근에는 건설·증권·소프트웨어 등 주도 섹터에 대한 적극적인 비중 배분이 성과에 긍정적으로 작용했다”고 말했다.

한편, 삼성자산운용은 다가오는 25일 오후 6시 공식 유튜브 채널을 통해 웹세미나를 진행할 예정이다. 이번 웹세미나에서는 시장 시황, RA 일임 서비스 소개와 삼성자산운용x쿼터백자산운용 알고리즘 전략의 특징과 강점에 대해 설명할 계획이다.