BTCC Daily (30 окт.) | Strategy сообщает о прибыли $19,5 млрд за III квартал, истекают биткоин-опционы на $11 млрд

Главные события

• ВВП США в III квартале вырос на 3,4% в годовом исчислении, а базовый индекс PCE в сентябре увеличился на 3,1% в годовом выражении.

• Акции Intel и Amazon упали после закрытия торгов на 23% и 7% соответственно. KOSPI закрылся снижением на 3,48%.

• BTC восстановился после кратковременного падения ниже $77 000. Binance сообщила, что инцидент безопасности затронул активы примерно на $6,3 млрд.

• HYPE вырос вопреки общему снижению рынка, прибавив около 15,5%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США отступила к 4,93%.

Макроэкономика и прогнозы

Ключевые события дня

• Индекс деловой активности Chicago PMI за октябрь (США)

• Выступление представителя ФРС Дейли

• Выступление главного экономиста ЕЦБ Лейна

Макроэкономические новости

1. ВВП США вырос на 3,4% в III квартале, инфляция PCE в сентябре осталась повышенной

Предварительная оценка, опубликованная 29 октября по восточному времени, показала рост реального ВВП США в III квартале на 3,4% в годовом исчислении по сравнению с 2,2% во II квартале, при этом основной вклад внесло ускорение инвестиций. Общий индекс цен PCE в сентябре вырос на 3,6% в годовом выражении и на 0,5% за месяц. Базовый PCE увеличился на 3,1% и 0,3% соответственно. Экономический рост оставался устойчивым, а инфляция продолжала превышать целевой уровень ФРС.

2. Alphabet закрылась падением на 12,64%, Intel и Amazon усилили распродажу технологических акций после закрытия

29 октября по восточному времени индексы Dow, S&P 500 и Nasdaq закрылись снижением на 0,25%, 0,30% и 1,38% соответственно. Акции Alphabet упали на 12,64%; компания сообщила об отрицательном свободном денежном потоке в III квартале в размере около $9,07 млрд. После закрытия торгов акции Intel в моменте падали более чем на 23% на фоне давления на прогнозы и прибыльность. Акции Amazon снижались примерно на 7% из-за опасений по поводу крупных капитальных затрат и давления на денежный поток.

3. Банк Японии сохранил ставку на уровне 1,25% и повысил прогнозы инфляции

Банк Японии проголосовал 8–1 за сохранение краткосрочной процентной ставки на уровне 1,25%, при этом Хадзимэ Таката выступил за повышение на 25 базисных пунктов до 1,50%. Центральный банк повысил прогнозы инфляции и подтвердил намерение продолжать повышать стоимость заимствований для борьбы с растущими инфляционными рисками. Решение совпало с ожиданиями рынка, а сроки дальнейших повышений будут зависеть от экономической активности, цен и финансовых условий.

4. ЕЦБ сохранил ставки без изменений, Лагард объявила о досрочном уходе в феврале следующего года

ЕЦБ оставил ставки по депозитам, основным операциям рефинансирования и маржинальным кредитам без изменений на уровнях 2,50%, 2,65% и 2,90% соответственно, предупредив, что энергетический шок может усилить инфляцию и замедлить рост. Лагард также объявила, что покинет пост президента ЕЦБ 7 февраля 2027 года, раньше запланированного окончания срока полномочий в конце октября 2027 года. Ее преемник будет выбран в соответствии с процедурами ЕС.

5. Спрос на безопасные активы поддержал казначейские облигации, доходность 10-летних бумаг приблизилась к 4,93%

Распродажа технологических акций побудила инвесторов переключиться на казначейские облигации США. Несмотря на сильные данные по росту и инфляции, рынок облигаций продолжал получать поддержку от спроса на безопасные активы. В ходе азиатских торгов 30 октября доходность 10-летних казначейских облигаций США кратковременно приближалась к 4,91%. По состоянию на 15:49 по гонконгскому времени она составляла 4,928%, снизившись на 5,6 базисных пункта по сравнению с предыдущим закрытием на уровне 4,984%.

6. Нефть отскочила после атаки на танкер в Ормузском проливе

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что танкер, проходивший через Ормузский пролив, был атакован взрывным устройством, установленным с небольшой лодки. Ответственность оставалась неясной. Опасения по поводу перебоев с поставками подняли цены на нефть: Brent и WTI выросли более чем на 1% в ходе азиатских торгов. При таких уровнях оба эталона могут показать четвертый месяц роста подряд.

Динамика мировых активов

• Акции: Nikkei 225 закрылся снижением на 2,12% на отметке 63 290,11. Южнокорейский KOSPI упал на 3,48% до 5 730,74 после внутридневного падения более чем на 5% и срабатывания пятиминутного ограничения на программные продажи. Samsung Electronics снизился на 3,02% до 225 000 вон, а SK hynix упал на 7,08% до 1 418 000 вон. Перед открытием торгов в США фьючерсы на Nasdaq 100 снизились примерно на 1,99%, фьючерсы на S&P 500 упали примерно на 0,89%, а фьючерсы на Dow выросли примерно на 0,03%.

• Криптовалюты: За последние 24 часа слабость технологических акций и крупный инцидент безопасности оказали давление на крипторынок. BTC кратковременно опускался ниже $77 000 в начале торгов, а затем восстановился до примерно $78 000. ETH также восстановился после падения ниже $2 200. Индекс страха и жадности CoinMarketCap находился на уровне 38, что указывает на страх. Общая капитализация крипторынка составила около $2,62 трлн, снизившись примерно на 1,96% за 24 часа. BTC торговался около $78 154, ETH — около $2 235. Среди 100 крупнейших криптовалют по капитализации на CoinGecko HYPE вырос вопреки снижению, поднявшись примерно на 15,5% до $91,54 при объеме торгов за 24 часа около $3,646 млрд. BNB упал примерно на 6,0% до $709,23, а CAKE снизился примерно на 9,3%. Эти токены демонстрировали выраженную волатильность.

• Энергоносители и металлы: Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в январе 2027 года выросли примерно на 1,71% до $112,69 за баррель, а фьючерсы на WTI с поставкой в декабре 2026 года прибавили около 1,48% до $103,51 за баррель. Спотовое золото упало примерно на 1,20% до $3 973,12 за унцию, а спотовое серебро снизилось примерно на 2,77% до $50,72 за унцию.

(Данные на 15:00 по гонконгскому времени 30 октября.)

Обзор крипторынка

1. Анализ потоков капитала во фьючерсах

По данным Coinglass на 30 октября, контракты BTC, ETH, SOL, SOXL и XRP были среди тех, которые зафиксировали наибольший чистый отток торгового капитала за последние 24 часа, что может создавать торговые возможности.

2. Карта ликвидаций биткоина

По данным Coinglass на 30 октября, исходя из справочной цены $77 919 на графике, падение ниже $76 000 приведет к совокупным потенциальным ликвидациям длинных позиций на основных централизованных биржах (CEX) в размере $870 млн. Напротив, движение выше $80 000 приведет к совокупным потенциальным ликвидациям коротких позиций в размере $1,25 млрд. Трейдерам рекомендуется поддерживать кредитное плечо на управляемом уровне, чтобы снизить риск масштабных ликвидаций при колебаниях рынка.

3. Соотношение длинных и коротких позиций по биткоину

По данным Coinglass, общерыночное соотношение длинных и коротких позиций по биткоину составило 0,8387 по состоянию на 17:00 по гонконгскому времени 30 октября, что указывает на относительное преимущество коротких позиций.

4. Динамика фьючерсов на традиционные активы

Контракты на традиционные активы оказались под давлением 30 октября. Контракты Intel упали на 26,34%, при этом открытый интерес (OI) за 24 часа вырос на 28,10%, что свидетельствует о расширении позиций при снижении цен. SOXL упал на 13,01%, а OI сократился на 10,74%. Контракты Google снизились на 3,01%, а OI вырос на 50,44%, что указывает на более интенсивную активность по открытию позиций.

5. Ончейн-мониторинг

• По данным Lookonchain, девять недавно созданных кошельков получили 1 900 BTC на сумму около $148 млн от Galaxy Digital в течение четырех часов, предшествовавших обновлению мониторинга Lookonchain. Владельцы кошельков и цели переводов не были независимо подтверждены.

• По данным Lookonchain, кит ETH закрыл длинные позиции на 36 517 ETH на сумму около $80,56 млн, чтобы избежать ликвидации. У кита оставались длинные позиции на общую сумму 56 667 ETH. После сокращения цены ликвидации по двум позициям составили примерно $2 122,44 и $2 129,72.

• ZachXBT сообщил, что адреса, которые он связал с инсайдерами AXIS, получили более 76 млн токенов с мультиподписного кошелька и впоследствии продали токены. На момент публикации соответствующего отчета AXIS снизился примерно на 40% за 24 часа. Его оценка основана на собственном ончейн-анализе.

Новости блокчейна

• 29 октября по восточному времени спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали чистый приток $17,0719 млн, что стало четвертым днем притока подряд. IBIT и FBTC привлекли $12,7974 млн и $10,5339 млн соответственно.

• В тот же день спотовые ETF на Ethereum в США зафиксировали чистый отток около $105 млн, что стало четвертым днем оттока подряд. ETHA показал чистый отток в размере $71,6792 млн, а FETH привлек $2,9018 млн.

• Strategy сообщила о чистой прибыли за III квартал в размере $19,53 млрд, включая $19,12 млрд, приходящихся на держателей обыкновенных акций. Прибыль от цифровых активов составила $20,91 млрд. По состоянию на 25 октября компания владела 848 517 BTC.

• Наступила дата экспирации месячных опционов на биткоин на Deribit. Отчеты до экспирации оценивали номинальную стоимость примерно в $11 млрд, что составляет примерно треть открытых опционов на BTC на платформе, при этом уровень максимальной боли находился около $78 000.

• Binance предварительно оценила, что инцидент безопасности затронул активы на сумму примерно $6,3 млрд. Компания сообщила, что около $3 млрд было заморожено в ончейне, и что она покроет все убытки. В своих последних комментариях Хэ И заявила, что депозиты работают в обычном режиме, а вывод средств, как ожидается, начнет постепенно возобновляться в течение следующих 48 часов. Окончательный размер убытков остается неподтвержденным.

• HYPE вырос вопреки общему снижению рынка. Trade.xyz раскрыла планы по сотрудничеству с ICE, материнской компанией Нью-Йоркской фондовой биржи, чтобы вывести на рынок США круглосуточные бессрочные контракты на базе Hyperliquid. План по-прежнему требует одобрения CFTC и еще не получил разрешения на запуск.

• Galaxy Digital подала заявку в OCC на создание Galaxy National Bank — предлагаемого национального трастового банка в Нью-Йорке, предлагающего услуги по хранению цифровых активов, торговле, стейкингу и фидуциарному инвестиционному консультированию. Одобрение еще не получено.

• Kalshi объявила о новом раунде финансирования на $1 млрд при оценке в $40 млрд, совместно возглавляемом Sequoia и Wellington Management.

• Sky Ecosystem сообщила о чистой прибыли за III квартал в размере $37,19 млн, что на 11,8% больше по сравнению с предыдущим кварталом и является шестым кварталом подряд с положительным результатом. Общая выручка протокола составила $99,29 млн, снизившись на 7,4% по сравнению с предыдущим кварталом.

• zkLink Nova приостановила производство блоков и закрыла свой канал вывода средств после атаки на контракт Arbitrator. Компания предложила вознаграждение white-hat в размере 20% за возврат средств. Сроки восстановления сервиса зависят от результатов проверки безопасности.

Мнение институционалов · Ежедневные рекомендации

• Standard Chartered: Глава отдела исследований цифровых активов Джеффри Кендрик считает, что ценовое давление после инцидента безопасности может не закончиться. Рынку, возможно, придется дождаться разморозки активов и появления дополнительных деталей, прежде чем сформируется новая база.

• Pepperstone: Аналитик Крис Уэстон сказал, что инвесторы все больше сосредотачиваются на том, принесут ли огромные вложения в ИИ адекватную доходность акционерам. Доходность инвестиций стала центральной темой дискуссий после публикации отчетности технологических компаний.

• Kiwoom Securities: Аналитик Хан Джи-ён сказала, что корейские акции тянут вниз Alphabet и акции полупроводниковых компаний. Однако рынок уже учел эти опасения в ходе нескольких распродаж, что делает повторное тестирование предыдущих минимумов на данном этапе относительно менее вероятным.

• 1kx: В последнем годовом отчете прогнозируется выручка блокчейн-индустрии в 2026 году на уровне около $100 млрд, снижение на 28% в годовом исчислении. Институциональное принятие и более широкие экономические применения обеспечили около 33% выручки отрасли в III квартале. Исследовательская группа подчеркнула важность фундаментальных показателей, таких как выручка и фактическое принятие.