BTCC Daily (8.17) | Вероятность повышения ставки ФРС в сентябре снизилась до 29%, UBS резко увеличил долю биткоина во втором квартале

Главные моменты

• Рыночные прогнозы повышения процентной ставки ФРС в сентябре упали до 29%.

• ВВП Японии во втором квартале вырос на 1,1% в годовом исчислении, что ниже рыночных ожиданий в 2,0%.

• Японский индекс Nikkei 225 закрылся с ростом на 0,74%, в то время как корейские рынки были закрыты в связи с празднованием Дня освобождения.

Макроэкономический и политический прогноз

Ключевые события сегодняшнего дня

• Индекс деловой активности в производственном секторе США (август, Федеральный резервный банк Нью-Йорка)

• Индекс потребительских цен Канады за июль

Макро-заголовки

1. В июле розничные продажи в США снизились на 0,6%, вероятность повышения процентной ставки в сентябре упала до 29%.

В июле розничные продажи в США снизились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало первым снижением за девять месяцев и самым большим падением за 14 месяцев. Ранее рынки ожидали роста на 0,1%. Базовые розничные продажи упали на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. После снижения показателей занятости, индекса потребительских цен и индекса цен производителей, CME FedWatch показал, что вероятность повышения процентной ставки ФРС в сентябре снизилась примерно до 29%.

2. Goldman Sachs: Рыночные ожидания относительно повышения процентных ставок ФРС слишком агрессивны.

Аналитики Goldman Sachs заявили, что, учитывая замедление инфляции в США, рыночные ожидания повышения процентных ставок ФРС остаются слишком агрессивными. Главный экономист Goldman Sachs Ян Хациус написал в своем отчете, что из-за слабых розничных продаж, неутешительных данных по занятости и продолжающегося замедления инфляции вероятность повышения ставки ФРС на сентябрьском заседании «чрезвычайно низка».

3. Рост ВВП Японии во втором квартале не оправдал ожиданий, но прогнозы повышения процентных ставок продолжают расти.

ВВП Японии во втором квартале вырос на 1,1% в годовом исчислении, что ниже рыночных ожиданий в 2,0%, при этом рост по сравнению с предыдущим кварталом составил 0,3%. Несмотря на более слабый, чем ожидалось, экономический рост, доходность 10-летних государственных облигаций Японии выросла примерно до 30-летнего максимума. Рынки по-прежнему в целом ожидают, что Банк Японии может снова повысить процентные ставки уже в сентябре.

4. Судоходство в Ормузском проливе в выходные дни практически остановилось, переговоры между США и Ираном остаются в тупике.

Данные системы отслеживания судов Kpler показали, что в субботу через Ормузский пролив прошло всего пять коммерческих судов, а в воскресенье движение коммерческих судов не было зафиксировано, по сравнению с 31 судном в предыдущие выходные. До конфликта через пролив обычно проходило более 130 судов в день. Переговоры между США и Ираном о прекращении конфликта и восстановлении прохода через пролив до сих пор не принесли результатов.

5. Протокол июльского заседания ФРС должен быть представлен в эту среду.

Федеральная резервная система опубликует протокол своего июльского заседания FOMC 19 августа. На июльском заседании FOMC разделилась во мнениях, сохранив целевой диапазон процентных ставок по федеральным фондам на уровне 3,50%–3,75%, при этом три члена поддержали повышение ставки на 25 базисных пунктов. С тех пор данные по занятости, инфляции и потреблению в США ухудшились, а рыночные ожидания повышения ставки в сентябре значительно снизились.

Глобальная доходность активов

• Фондовый рынок: Японский индекс Nikkei 225 закрылся 17 августа с ростом на 0,74%. Корейские рынки были закрыты в связи с празднованием Дня освобождения. Фьючерсы на американские фондовые индексы показали смешанную динамику в течение азиатских торговых часов. На момент публикации фьючерсы на Nasdaq 100 выросли примерно на 0,59%, фьючерсы на S&P 500 — примерно на 0,19%, а фьючерсы на Dow Jones упали примерно на 0,08%.

• Криптовалюты: Индекс страха и жадности в отношении криптовалют CoinMarketCap сегодня составил 38, что соответствует зоне страха. Общая капитализация криптовалютного рынка составила около 2,18 триллиона долларов, увеличившись примерно на 0,49% за последние 24 часа. BTC торговался около 63 500 долларов. Сегодняшние трендовые криптовалюты: BTW вырос примерно на 20,4%, а BTC — примерно на 0,6%.

• Энергетика и металлы: Цена на нефть марки Brent снизилась примерно на 0,1% до 88,42 доллара за баррель, а на нефть марки WTI — примерно на 0,7% до 81,85 доллара за баррель. Цена на золото выросла примерно на 0,6% до 4400,15 доллара за унцию, а цена на серебро — примерно на 1,8% до 65,82 доллара за унцию.

(Данные по состоянию на 17 августа, 15:00 по гонконгскому времени)

Обзор криптовалютного рынка

1. Анализ потоков капитала на фьючерсном рынке

Согласно данным Coinglass, 17 августа BTC, ETH, XAU, HYPE, SNDK и другие контракты лидировали по чистому притоку средств на фьючерсные рынки за последние 24 часа, что потенциально может сигнализировать о торговых возможностях.

2. Тепловая карта ликвидации биткоинов

Согласно данным Coinglass от 17 августа, исходя из текущей эталонной цены в 63 351 доллар на карте ликвидаций биткоина, если биткоин упадет ниже 62 000 долларов, совокупная интенсивность ликвидации длинных позиций на основных центральных биржах может достичь 470 миллионов долларов. И наоборот, если биткоин пробьет отметку в 65 000 долларов, совокупная интенсивность ликвидации коротких позиций на основных центральных биржах может достичь 500 миллионов долларов. Трейдерам рекомендуется разумно управлять кредитным плечом, чтобы избежать масштабных ликвидаций во время колебаний рынка.

3. Соотношение длинных и коротких позиций по биткоину

Согласно данным Coinglass, по состоянию на 16:00 по гонконгскому времени 17 августа общее соотношение длинных и коротких позиций по биткоину составляло 0,785, что указывает на то, что медведи в настоящее время имеют относительное преимущество.

4. Динамика фьючерсов на акции

17 августа акции компаний, занимающихся производством памяти и полупроводников, подорожали повсеместно, лидировали акции компаний. SNXX выросли на 8,10%, SOXL — на 4,72%, а SNDK — на 4,28%. Объемы торгов резко возросли по всем направлениям: объемы SKHX и DRAM увеличились на 620,54% и 560,80% соответственно. Открытый интерес по SNXX вырос на 41% за 24 часа, что свидетельствует об ускорении притока капитала и явном усилении краткосрочного рыночного ажиотажа.

5. Мониторинг в блокчейне

• Согласно данным мониторинга Ай И, крупный игрок, ранее владевший короткими позициями по BTC на сумму около 125 миллионов долларов, в четвертый раз снизил уровень стоп-лосса. У него по-прежнему 1700 BTC в коротких позициях, что составляет около 108 миллионов долларов, а цена ликвидации — около 63 710,5 долларов.

• По данным Whale Alert, с централизованной биржи (CEX) на неизвестный кошелек было переведено 2782 BTC, что составляет около 177 миллионов долларов. В настоящее время подтвержден только сам перевод в блокчейне, а конкретное назначение средств остается неясным.

Заголовки новостей о блокчейне

• С 10 по 14 августа по восточному времени из спотовых биткоин-ETF был зафиксирован еженедельный чистый отток средств в размере 390 миллионов долларов, при этом из FBTC компании Fidelity чистый отток составил 153 миллиона долларов.

• За тот же период чистый отток средств из спотовых Ethereum-ETF составил 2,26 миллиона долларов, при этом чистый отток из ETHA компании BlackRock составил 16,3944 миллиона долларов.

• На прошлой неделе в спотовые ETF SOL был зафиксирован чистый приток средств в размере 10,26 млн долларов, при этом чистый приток в BSOL от Bitwise составил 8,8301 млн долларов.

• Во втором квартале UBS увеличила свои позиции по опционам колл IBIT с 80 000 до 1,95 миллиона контрактов, что составляет рост более чем в 24 раза.

• Компания SafePal сообщила об утечке информации о заказах, затронувшей около 39 800 клиентов, при этом закрытые ключи, пароли и криптоактивы не пострадали.

• Разработчики Ethereum оценивают 66 предложений по обновлению Hegotá, и клиентские команды продолжат сужать масштаб обновления.

• Компания Capital B, специализирующаяся на управлении биткоинами, приобрела еще 5 BTC за 280 000 евро, увеличив общее количество своих активов до 3145 BTC.

• Компания Stripe, предоставляющая платежные услуги, завершила соглашение о приобретении платформы агрегации моделей искусственного интеллекта OpenRouter за более чем 7 миллиардов долларов, хотя окончательная цена может быть скорректирована.

• В июле сумма пополнения карт стейблкоинами впервые превысила 1 миллиард долларов, что на 16% больше, чем годом ранее.

Аналитические обзоры для инвесторов · Ежедневные рекомендации

• По данным Glassnode, в последнее время потребительская уверенность остается низкой, в то время как фондовые рынки сохраняют высокий уровень. Капитал больше вкладывается в акции, ИИ и сырьевые товары, что делает биткоин относительно менее привлекательным в этом раунде ротации фондов.

• Аналитик CryptoQuant Даркфост заявил, что, хотя UNI снизился более чем на 93% по сравнению с максимумом 2021 года, отток средств из крупных транзакций достиг пятилетнего максимума. В настоящее время на связанных крупных адресах в среднем накапливается около 5600 UNI в день, что, по его мнению, является сигналом продолжающегося накопления средств крупными инвесторами.

• Аналитики Bank of America ожидают, что Банк Японии может повысить процентные ставки четыре раза в период с сентября этого года по июль следующего года, подняв учетную ставку до 2%. Доходность 10-летних государственных облигаций Японии уже достигла примерно 30-летнего максимума.