21shares：ความผันผวนต่อปีของบิตคอยน์ต่ำกว่าเทสลาแล้ว สหสัมพันธ์กับทองคำเพียง 4%

Odaily News: 21shares เผยแพร่รายงานวิเคราะห์การจัดสรรสินทรัพย์ดิจิทัล วิเคราะห์คุณค่าการจัดสรรบิตคอยน์ อีเธอเรียม และ Solana ในพอร์ตการลงทุนแบบดั้งเดิม ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในช่วงเดือนตุลาคม 2023 ถึงกันยายน 2026 สหสัมพันธ์สามปีของบิตคอยน์กับหุ้นสหรัฐฯ อสังหาริมทรัพย์ และทองคำอยู่ที่ 38% 11% และ 4% ตามลำดับ ต่ำกว่าสหสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์แบบดั้งเดิมหลายประเภท สะท้อนคุณค่าการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนในระดับหนึ่ง

นอกจากนี้ ความผันผวนของบิตคอยน์ลดลง โดยความผันผวนต่อปีในช่วง 12 เดือนก่อนวันที่ 30 กันยายน 2026 อยู่ที่ 44% ต่ำกว่าเทสลาที่ 46% และ Palantir ที่ 59% ด้านการจัดสรรพอร์ตการลงทุน 21shares ทดสอบย้อนหลังข้อมูลช่วงเดือนตุลาคม 2023 ถึงกันยายน 2026 พบว่าการจัดสรรสินทรัพย์ดิจิทัล 2% ถึง 5% ในพอร์ตหุ้นและพันธบัตรแบบดั้งเดิม 60/40 ช่วยเพิ่มผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยง บิตคอยน์ อีเธอเรียม และ Solana มีบทบาทแตกต่างกันในพอร์ตการลงทุน โดยเน้นการจัดสรรสินทรัพย์ทางเลือก สินทรัพย์เติบโตเชิงเทคโนโลยี และการจัดสรรแบบเติบโตความเสี่ยงสูงตามลำดับ