От паники к жадности: удержится ли BTC выше 52-недельной скользящей средней? | Специальный анализ

На этой неделе индекс настроений BTC подскочил от «крайнего страха» к «крайней жадности», но цена пока не закрепилась выше 52-недельной скользящей средней (около $81 700). Ни один из двух критериев механизма подтверждения коррекции не выполнен — это отскок от перепроданности, и объявлять бычий рынок преждевременно. С точки зрения теории Чань, дневная терминальная точка 5 находится на завершающей стадии выхода из центрального пивота A, и мы внимательно следим за формированием второго восходящего центрального пивота B. HYPE также вступил в период построения центрального пивота B, и в краткосрочной перспективе мы наблюдаем за признаками стабилизации в зоне поддержки $73–$77.

I. Оценка текущего характера рынка биткоина

1. Индекс рыночных настроений: переключение с «крайнего страха» на «крайнюю жадность»

Из приведенного выше индекса настроений видно, что после почти двухмесячного отскока, особенно ускоренного роста за последние две недели, рыночные настроения BTC претерпели фундаментальный разворот. Рыночное восприятие характера этого отскока изменилось, и все больше мнений склоняется к тому, что бычий рынок возвращается. Ниже мы систематизируем наше основное суждение о текущей стадии рынка с технической точки зрения.

2. Ретроспективный анализ исторических данных и механизм подтверждения 52-недельной скользящей средней

Рисунок 1: Недельный график биткоина

На основе недельного таймфрейма мы провели ретроспективный анализ исторических данных за последние девять лет и обнаружили, что каждый раз, когда происходит значительный разворот тренда (т.е. смена бычьего и медвежьего циклов), его можно подтвердить с помощью количественного индикатора, а именно 52-недельной скользящей средней. Эта скользящая средняя хорошо отфильтровывает шум на средне- и долгосрочных трендах и является границей между бычьим и медвежьим рынками. Чтобы повысить практическую применимость этого индикатора, мы разделяем его на два аспекта количественных критериев подтверждения:

① Статус позиции (определение направления тренда)

•  Бычий рынок: цена устойчиво держится выше 52-недельной скользящей средней, и наклон скользящей средней поворачивает вверх;

•  Медвежий рынок: цена устойчиво держится ниже 52-недельной скользящей средней, и наклон скользящей средней направлен вниз;

•  Перерастяжение/осцилляция: цена многократно пересекает скользящую среднюю, и скользящая средняя выравнивается (абсолютное значение наклона находится в пределах порогового значения).

② Период подтверждения пробоя/пробоя вниз (фильтрация ложных сигналов)

•  Эффективный пробой вверх (от медвежьего к бычьему): недельная цена закрытия удерживается выше скользящей средней в течение 2–3 недель подряд; однократный недельный прокол с последующим откатом считается ложным пробоем и не подтверждается;

•  Эффективный пробой вниз (от бычьего к медвежьему): недельная цена закрытия закрывается ниже скользящей средней в течение 2 недель подряд; однократный недельный фитиль не подтверждается.

3. Суждение о текущих рыночных атрибутах

Согласно вышеуказанным количественным критериям смены бычьего и медвежьего трендов: текущая цена приблизилась к 52-недельной скользящей средней (около $81 700), но эффективного пробоя не произошло, и скользящая средняя продолжает снижаться. Согласно механизму подтверждения, для бычьего рынка требуется, чтобы цена удерживалась выше скользящей средней в течение двух недель подряд и наклон повернул вверх; в настоящее время ни одно из условий не выполнено. Поэтому мы считаем, что текущий рынок BTC по-прежнему является отскоком от перепроданности, и объявлять бычий рынок преждевременно. Рынок находится в периоде перехода и подтверждения.

II. Анализ дневной структуры тренда биткоина

Рисунок 2: Дневной график биткоина

В предыдущем еженедельном обзоре этой колонки мы использовали волновую теорию Эллиотта для систематического анализа и определения структуры отскока, начавшегося с минимума 1 июля на уровне $57 820. В этом выпуске вводится аналитическая система теории Чань для многомерного переосмысления и перекрестной проверки того же отскока. Мы стремимся углубить понимание читателями пути эволюции и характера тренда текущей рыночной структуры посредством взаимного подтверждения и перекрестной проверки различных технических систем, тем самым создавая более многомерную и объективную систему рыночного познания для помощи в последующем анализе.

1. Как показано на (Рисунке 2): отскок, начавшийся с минимума 1 июля на уровне $57 820, четко представил пятиволновую структуру отскока от (0-1) до (4-5) на дневном уровне; при этом, согласно правилам, три волны (1-2), (2-3) и (3-4) перекрываются, образуя первый восходящий центральный пивот (центральный пивот A) этого отскока; текущая цена движется в выходном сегменте (4-5), покидая центральный пивот A.

2. Сравнение импульса для центрального пивота A: сравнивая восходящую силу входного сегмента (0-1) и выходного сегмента (4-5), восходящий импульс выходного сегмента значительно больше, чем у входного сегмента, и между ними нет дивергенции. Исходя из этого, после завершения сегмента (4-5) рынок, вероятно, войдет в широкую боковую консолидацию продолжительностью 2–3 недели и построит второй восходящий центральный пивот (центральный пивот B). После завершения начнется выходной сегмент, покидающий центральный пивот B, который, как ожидается, временно удержится выше 52-недельной скользящей средней и далее протестирует ключевой уровень сопротивления $82 850, установив новый максимум отскока. Мы будем отслеживать и анализировать это в то время.

III. Недельный прогноз биткоина и торговая стратегия

1. Недельный прогноз тренда BTC

Основной взгляд на эту неделю: внимательно следить за точкой завершения «терминальной точки 5» на дневном графике и потенциальным формированием второго восходящего центрального пивота.

2. Ключевые уровни сопротивления

   • Первая зона сопротивления: область $81 700–$82 850 (ранее значимый уровень)  

   • Вторая зона сопротивления: около $84 500 (ранее значимая зона сопротивления)  

   • Третья зона сопротивления: область $90 000 (психологически важный круглый уровень)

3. Ключевые уровни поддержки

   • Первый уровень поддержки: область $73 500–$75 000 (ранее значимый уровень поддержки)     

   • Второй уровень поддержки: область $67 300–$69 100 (ранее значимый уровень поддержки)                         

4. Недельная торговая стратегия (без учета влияния неожиданных новостей)

① Среднесрочная стратегия:

Рисунок 3: Дневной график биткоина: (Модель мониторинга позиций)

Модель мониторинга позиций: Как показано на (Рисунке 3), текущая цена эффективно пробила «канал лонг-шорт», и рыночная структура изменилась в краткосрочной перспективе. Текущая среднесрочная позиция равна нулю, и мы остаемся в режиме ожидания без позиции.

② Краткосрочная стратегия: использовать 30% позиции, устанавливать стоп-лоссы и искать возможности для торговли в диапазоне на основе уровней поддержки и сопротивления. (Использовать 30-минутный/60-минутный таймфрейм в качестве рабочего).

③ В краткосрочных операциях, чтобы динамически адаптироваться к сложной эволюции рынка, мы заранее сформулировали следующие операционные планы.

• Пробная длинная позиция небольшого объема в зоне сильной поддержки.

   • Вход: когда цена откатывается к вышеуказанному первому или второму важному уровню поддержки, появляется четкий паттерн стабилизации, и количественная модель одновременно выдает сигнал дна, можно открыть длинную позицию объемом около 30%.

   • Контроль риска: установить первоначальный стоп-лосс.

   • Выход: при отскоке к важным уровням сопротивления и с учетом сигналов модели постепенно закрывать позиции для фиксации прибыли.

IV. Анализ структуры тренда HYPE

Рисунок 4: 4-часовой график HYPE

1. На 4-часовом таймфрейме: восходящее движение, начавшееся с минимума 2 августа на уровне $51,11, четко представляет собой девятиволновую восходящую структуру от (72-73) до (80-81); при этом три волны (73-74), (74-75) и (75-76) перекрываются и образуют первый восходящий центральный пивот (центральный пивот A).

2. Анализ восходящего импульса для центрального пивота A: сравнивая восходящую силу входного сегмента (72-73) и выходного сегмента (78-79), восходящая сила выходного сегмента значительно больше, чем у входного сегмента, и между ними нет дивергенции. Поэтому после завершения сегмента (78-79) текущие (79-80) и (80-81), вероятно, формируют второй восходящий центральный пивот (центральный пивот B). После завершения центрального пивота B начнется выходной сегмент из центрального пивота B.

V. Недельный прогноз HYPE и краткосрочная торговая стратегия

1. Недельный прогноз тренда HYPE

① Ключевые уровни сопротивления:

• Первый уровень сопротивления: около $87–$90

② Ключевые уровни поддержки:

• Первый уровень поддержки: около $77;

• Второй уровень поддержки: около $73;

Основной взгляд на эту неделю: сосредоточиться на точке завершения центрального пивота B.

2. Недельная краткосрочная торговая стратегия HYPE

Краткосрочные операции на этой неделе:

① Для держателей длинных позиций: если инвесторы открыли длинные позиции в области $50–$52 согласно предыдущему торговому плану, рекомендуется поднять стоп-лосс примерно до $70 для защиты существующей прибыли, строго соблюдать дисциплину по стоп-лоссам и удерживать позиции в ожидании дальнейшего роста.

② Для тех, у кого нет позиции: если цена откатывается к ключевой зоне поддержки $73–$77, стабилизируется и формирует четкий сигнал на покупку, рассмотреть пробную длинную позицию небольшого объема, с установкой стоп-лосса и строгим его соблюдением.

VI. Особые напоминания

 1. При открытии позиции: немедленно установить первоначальный стоп-лосс.

 2. Когда прибыль достигает 1%: переместить стоп-лосс на цену входа (точку безубыточности), чтобы защитить основной капитал.

 3. Когда прибыль достигает 2%: переместить стоп-лосс на уровень, соответствующий прибыли 1%.

 4. Непрерывное отслеживание: в дальнейшем, при каждом дополнительном 1% роста цены одновременно перемещать стоп-лосс на 1% для динамической защиты и фиксации прибыли.

Финансовые рынки постоянно меняются, и весь анализ рынка и торговые стратегии должны динамически корректироваться. Все взгляды, аналитические модели и операционные стратегии, представленные в этой статье, основаны на личном техническом анализе и предназначены только для личного торгового журнала, не являясь какой-либо инвестиционной рекомендацией или операционной основой. Рынки рискованны, и инвестирование требует осторожности. Пожалуйста, не принимайте решения на основе этого.