퀀트 펀드, 비트코인·이더리움 수익률 압도...스테이블코인 전략 ’대박’

암호화폐 전문 퀀트 펀드가 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)의 누적 수익률을 크게 상회하는 성과를 기록하며 시장의 주목을 받고 있다. 특히 스테이블코인 기반의 알고리즘 트레이딩 전략이 비트코인 현물 보유 대비 3배 이상의 높은 샤프 비율을 달성하며 디지털 자산 운용의 새로운 지평을 열었다는 평가다. 업계 관계자는 "전통 금융권의 FSA 규제가 강화되는 상황에서 이 같은 퀀트 전략의 성과는 기관 투자자들의 관심을 더욱 끌 것"이라고 내다봤다.

[디지털투데이 AI리포터] 비트코인과 이더리움이 5월 하락한 가운데 게이트의 퀀트 기반 펀드 전략 90%는 수익을 냈다.

10일(현지시간) 블록체인 매체 크립토폴리탄에 따르면 게이트는 2026년 5월 프라이빗 자산관리 보고서에서 이같이 밝혔다.

가장 두드러진 전략은 USDT 표시 헤지 상품 인터스텔라 헤징이었다. 이 상품은 누적 수익률 18.6%를 기록했고, 23개 측정 구간 모두에서 수익을 내 승률 100%를 보였다. USDT 전략의 평균 수익률은 5.2%였다. USDT 전략과 BTC 전략의 최대 낙폭도 같은 기간 비트코인 가격 하락폭보다 낮았다.

5월 주요 암호화폐는 약세를 보였다. 비트코인은 약 2.9% 하락했고, 이더리움은 11% 넘게 떨어졌다. 반면 미국 증시는 상승세를 이어갔다. S&P500은 월말까지 9주 연속 올라 2023년 12월 이후 가장 긴 연속 상승 기록을 썼다.

보고서는 미국의 스테이블코인 규제 이행도 주목했다. 지니어스법 가이드라인 도입이 입법 단계를 넘어 실제 집행 단계로 이동하고 있다는 것이다. 시티와 브룩필드 연구는 2030년까지 스테이블코인 유통량이 최대 15배 늘어날 수 있다고 봤다. 수혜 분야로는 결제 시스템, 수탁 서비스, 컴플라이언스 절차, 결제 시스템이 제시됐다.

딜로이트는 '뱅킹 앤드 캐피털 마켓 아웃룩 2026'에서 결제용 스테이블코인 도입이 예금 이동 방식과 기존 결제 시스템 경쟁 구도를 바꿀 수 있다고 분석했다. 다만 규제 집행이 명확해지면 기관의 진입 유인이 될 수 있지만, 미국 내 발행사와 거래소의 컴플라이언스 비용은 커질 수 있다고 짚었다.