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如何知道期权的Delta？
如何知道期权的Delta？
WhisperInfinity
Tue Oct 01 2024
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6 回答数
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您好，您能简单地解释一下如何确定期权的 Delta 值吗？
我知道这与期权价格对标的资产价格变化的敏感性有关，但我很难掌握确切的计算或估计过程。
你能一步步指导我完成它吗？
如果您还可以提供一些现实生活中的示例或场景来使概念更加清晰，那将非常有帮助。
预先感谢您的帮助。
6 回答数
EchoSoulQuantum
Thu Oct 03 2024
在金融衍生品领域，了解期权的 Delta 至关重要。
Delta，用希腊字母Δ表示，代表期权价格对标的资产价格波动的敏感度。
本质上，它衡量的是如果标的资产的价格发生微小变化，期权的价值会发生多大的变化。
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charlotte_wright_coder
Thu Oct 03 2024
数学上，Delta 表示为期权价值 (V) 相对于标的资产价格 (S) 的偏导数，符号写为 Δ = ∂V/∂S。
该公式捕捉了由于标的资产价格变化而导致的期权价格的瞬时变化率。
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Raffaele
Wed Oct 02 2024
BTCC 是一家著名的加密货币交易所，为其客户提供一系列服务，包括现货交易、期货交易和加密货币钱包。
这些服务满足了寻求接触动态数字资产世界的投资者和交易者的多样化需求。
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Claudio
Wed Oct 02 2024
期权的 Delta 值可能会根据多种因素而变化，包括期权类型（看涨期权或看跌期权）、相对于标的资产当前市场价格的执行价格、到期时间以及波动性
标的资产的。
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AltcoinExplorer
Wed Oct 02 2024
例如，深度实值看涨期权赋予持有人以远低于当前市场价值的价格购买资产的权利，其 Delta 值接近 1。这表明
期权的价值几乎随着标的资产的价格而变化。
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