Одинакова ли тета для колла и пута?

Не могли бы вы разъяснить мне, остается ли тета неизменной как для опционов колл, так и для опционов пут? Я пытаюсь понять концепцию тэты в контексте производных финансовых инструментов, и мне кажется, что это должна быть последовательная мера, независимо от типа опциона. Однако я слышал противоречивые мнения по этому поводу, поэтому надеюсь, что вы сможете внести некоторую ясность. Если тета-опционы «колл» и «пут» действительно различаются, не могли бы вы объяснить, почему это так и как это влияет на ценообразование и управление рисками этих инструментов? Спасибо заранее за вашу помощь.