21shares: годовая волатильность биткоина ниже, чем у Tesla, корреляция с золотом всего 4%

Odaily News: 21shares опубликовала аналитический отчет о распределении цифровых активов, в котором проанализировала ценность биткоина, Ethereum и Solana для традиционных инвестиционных портфелей. Данные показывают, что в период с октября 2023 года по сентябрь 2026 года трехлетняя корреляция биткоина с американскими акциями, недвижимостью и золотом составила 38%, 11% и 4% соответственно, что ниже корреляции между многими классами традиционных активов и демонстрирует определенную ценность для диверсификации портфеля.

Кроме того, волатильность биткоина снизилась: его годовая волатильность за 12 месяцев до 30 сентября 2026 года составила 44%, что ниже 46% у Tesla и 59% у Palantir. Что касается распределения портфеля, 21shares провела бэктестинг данных за период с октября 2023 года по сентябрь 2026 года и обнаружила, что включение 2–5% цифровых активов в традиционный портфель 60/40 из акций и облигаций способствует повышению доходности с поправкой на риск. Биткоин, Ethereum и Solana выполняют в портфеле разные роли, ориентируясь соответственно на альтернативное распределение активов, технологические растущие активы и высокорисковые растущие вложения.