BTCC Daily (6 нояб.): представители ФРС за постепенное повышение ставок, отток из спотовых биткоин-ETF составил $430,2 млн

Главные события

• 5 ноября по восточному времени США индекс Nasdaq Composite упал на 5,52%, а индекс полупроводников Филадельфии обвалился на 12,25%. Южнокорейский KOSPI 6 ноября закрылся снижением на 6,02%.

• BTC отступил примерно к $75 400. 5 ноября по восточному времени США спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый отток в размере $430,2 млн, поскольку потоки снова стали отрицательными.

• Отчет по занятости в США за октябрь выйдет 6 ноября в 8:30 утра по восточному времени. Рынки ожидают 65 000 новых рабочих мест и сохранение уровня безработицы на отметке 4,2%.

Макроэкономика и прогноз политики

Ключевые события дня

• Данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США за октябрь, уровень безработицы и средняя почасовая оплата труда

• Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета и инфляционные ожидания за ноябрь

• Данные по занятости и уровню безработицы в Канаде за октябрь

• Выступления представителей ФРС Уильямса и Мусалема

Макроэкономические заголовки

1. Распродажа в технологическом секторе привела к самому сильному однодневному падению Nasdaq за 19 месяцев

5 ноября по восточному времени США индексы Dow, S&P 500 и Nasdaq Composite упали на 3,44%, 4,36% и 5,52% соответственно. Индекс полупроводников Филадельфии снизился на 12,25%. Инвесторы опасались, что итоги выборов в США приведут к ужесточению регулирования в сфере ИИ и строительства центров обработки данных, и продажи распространились на акции производителей чипов, памяти и энергетического оборудования. Nvidia упала на 9,26%, а индекс волатильности VIX взлетел на 69,70% до 28,17.

2. KOSPI запустил механизм приостановки торгов после падения более чем на 8%, закрылся снижением на 6,02%

Южнокорейский индекс KOSPI 6 ноября упал до внутридневного минимума 4 911,28, что примерно на 8,8% ниже предыдущего закрытия, что привело к 20-минутной приостановке торгов. В итоге индекс закрылся на отметке 5 059,69. Акции Samsung Electronics и SK hynix упали на 6,35% и 10,44% соответственно. По мере распространения распродажи американских технологических акций на Азию южнокорейские власти провели экстренное совещание и временно смягчили некоторые правила маржинальной торговли, чтобы уменьшить принудительные продажи.

3. Отчет по занятости в США ожидается на фоне снижения первичных заявок на пособие по безработице до 189 000

Отчет по занятости в США за октябрь запланирован на 6 ноября в 8:30 утра по восточному времени. Опрос Reuters прогнозирует 65 000 новых рабочих мест по сравнению с 29 000 в сентябре, при этом уровень безработицы останется на уровне 4,2%. Ранее опубликованные данные по первичным заявкам на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 31 октября, составили 189 000, что ниже ожиданий в 196 000, указывая на то, что увольнения оставались низкими. Рост заработной платы также будет в центре внимания отчета.

4. Представители ФРС поддерживают постепенное повышение ставок; Банк Англии повысил ставку до 4%

Хаммак и Баркин заявили, что инфляция в США остается слишком высокой, и поддержали постепенное повышение ставок меньшими шагами. Банк Англии 5 ноября повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 4%, что стало первым повышением с августа 2023 года. Комитет по денежно-кредитной политике одобрил решение 8 голосами против 1 и спрогнозировал, что инфляция в Великобритании достигнет примерно 5% в середине 2027 года, подчеркнув, что траектория политики остается зависимой от поступающих данных.

5. Нефть растеряла ранний азиатский рост; доходность казначейских облигаций держится около 4,8%

Нефть марки Brent 6 ноября ненадолго поднялась до $100,81 за баррель, а затем отступила к $98. WTI также откатилась от уровня около $92,50. Рынки продолжали сопоставлять ожидания деэскалации с рисками поставок на Ближнем Востоке. Казначейские облигации выиграли от спроса на безопасные активы во время распродажи акций, доходность 10-летних бумаг в азиатскую сессию составила около 4,824%. Индекс доллара восстановился примерно до 101,9.

Динамика мировых активов

• Акции: Nikkei 225 закрылся снижением на 5,96% на отметке 57 434,77. Южнокорейский KOSPI упал на 6,02% до 5 059,69, потеряв внутри дня до 8,8% и вызвав 20-минутную приостановку торгов. Samsung Electronics упали на 6,35% до 188 700 вон, а SK hynix — на 10,44% до 1 132 000 вон. Перед открытием торгов в США фьючерсы на Nasdaq-100 выросли примерно на 0,78%, фьючерсы на S&P 500 прибавили около 0,01%, а фьючерсы на Dow снизились примерно на 1,07%.

• Криптовалюты: Индекс страха и жадности CoinMarketCap составил 31, что указывает на страх. Общая капитализация крипторынка составила около $2,54 трлн, снизившись примерно на 5,6% за 24 часа. BTC торговался около $75 409, снизившись примерно на 6,3%, в диапазоне за 24 часа примерно 75 114–80 562. ETH находился около $2 221, снизившись примерно на 8,2%; XRP торговался около $1,18, снизившись примерно на 9,7%; SOL находился около $89,57, снизившись примерно на 6,5%. Несколько токенов показали рост вопреки общему снижению: AKE торговался около $0,005044, поднявшись примерно на 101,3%, а CYBER находился около $0,3721, поднявшись примерно на 46,7%. PEPE вырос примерно на 0,5% до $0,000004995.

• Энергоносители и металлы: Фьючерсы на нефть Brent торговались около $98,17 за баррель, снизившись примерно на 0,12%, а фьючерсы на WTI находились около $90,12, снизившись примерно на 0,44%. Спотовое золото находилось около $4 060,60 за унцию, снизившись примерно на 0,70%, но оставаясь выше $4 000. Спотовое серебро находилось около $51,71 за унцию, снизившись примерно на 0,17%.

(Данные по состоянию примерно на 15:00 по гонконгскому времени 6 ноября.)

Обзор крипторынка

1. Анализ потоков капитала во фьючерсах

Данные Coinglass на 6 ноября показали, что BTC, ETH, SNDK, SOKL и HYPE оказались среди контрактов с наибольшим чистым оттоком за предыдущие 24 часа, что потенциально может создавать торговые возможности.

2. Карта ликвидаций биткоина

Согласно карте ликвидаций Coinglass на 6 ноября, при использовании справочной цены графика $76 007, движение биткоина ниже $74 000 приведет к потенциальным ликвидациям длинных позиций на основных централизованных биржах (CEX) на сумму $1,44 млрд. Напротив, прорыв выше $78 000 приведет к потенциальным ликвидациям коротких позиций на сумму $1,9 млрд. Трейдерам рекомендуется тщательно управлять кредитным плечом, чтобы снизить риск масштабных ликвидаций во время рыночных колебаний.

3. Соотношение длинных и коротких позиций по фьючерсам на биткоин

Согласно данным Coinglass, совокупное соотношение длинных и коротких позиций по биткоину составило 1,4769 по состоянию на 17:00 по гонконгскому времени 6 ноября, что указывает на относительное преимущество длинных позиций.

4. Динамика фьючерсов TradFi

За предыдущие 24 часа SOXL и KORU упали на 21,82% и 22,14% соответственно. Открытый интерес (OI) по SOXL и MU вырос на 1,57% и 17,41%, при этом объем позиций увеличивался по мере падения цен. OI по KORU снизился на 7,02%. Нефть выросла на 1,68%, а OI упал на 6,36%, что указывает на отскок, сопровождаемый сокращением позиций.

5. Ончейн-мониторинг

• По данным Lookonchain, адрес, неактивный более года, вывел 1 286 BTC с Binance. При цене примерно $76 230 за BTC на момент перевода монеты стоили около $98,03 млн. Сами по себе записи о выводе не позволяют установить, когда адрес приобрел BTC или каковы были затраты на исполнение.

• По данным Lookonchain, трейдер открыл длинную позицию с плечом 25x на 20 277 ETH после падения рынка, с номинальной стоимостью примерно $45,3 млн. Цифры отражают позицию одного адреса и не представляют общерыночную структуру длинных и коротких позиций.

Заголовки блокчейн-индустрии

• 5 ноября по восточному времени США спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый отток в размере $430,2 млн, включая $199,9 млн из FBTC и $105 млн из IBIT. Спотовые ETF на эфир зафиксировали чистый отток в размере $99,9 млн, включая $75,2 млн из ETHA.

• Bloomberg сообщил, что Административно-бюджетное управление Белого дома рассматривает предложенные SEC поправки к правилам для криптоброкеров, касающиеся финансовой ответственности, ведения учета и требований к отчетности. CFTC также представила предложение, направленное на усиление защиты потребителей на рынках прогнозов.

• Отдел клиринга и рисков CFTC выпустил письмо-освобождение, разрешающее организациям по клирингу деривативов использовать трастовые компании для ежедневных расчетов при условии, что они рассматривают эти компании как расчетные банки в соответствии с применимыми требованиями.

• Samsung Wallet запустил стейблкоин-счета Solana USDC для соответствующих критериям пользователей Galaxy в США, охватывая примерно 82 миллиона совместимых устройств. Услуга пока недоступна в Нью-Йорке.

• FATF опубликовала новый отчет о незаконных финансовых потоках, связанных с мошенническими комплексами. Организация призвала к трансграничной координации для отслеживания и пресечения каналов наличных денег, виртуальных активов и платежей, а также к более активным мерам быстрого реагирования в течение 24–72 часов после инцидента.

• Руководство Core Scientific в ходе телефонной конференции по итогам третьего квартала заявило, что планирует завершить выход из майнинга биткоина к концу 2026 года и стать компанией, ориентированной на колокейшн высокой плотности, в 2027 году.

• Zcash активировала NU7 на высоте блока основной сети 3 543 405, сократив целевой интервал между блоками с 75 до 25 секунд и внедрив Механизм устойчивости сети. Устаревший формат транзакций Sprout был отключен одновременно.

• Zilliqa объявила о переходе на решение второго уровня на базе Ethereum, обслуживающее регулируемые учреждения. Токен ZIL останется в обращении, и держателям в настоящее время не требуется предпринимать никаких действий по миграции.

• Loopscale сообщила, что приостановила работу протокола из-за продолжающихся целенаправленных атак. Компания заявила об отсутствии потерь депозитов пользователей и о том, что операции возобновятся после установления масштабов и усиления защиты.

• По данным Blockaid, мостовой токен DAI.e Avalanche вырос примерно до $1,10 в некоторых активно торгуемых пулах, что составляет примерно 10% премии к привязке в $1. Эти котировки не следует смешивать с ценами DAI в других сетях.

Мнение институтов · Ежедневные выборы

• ING: Главный экономист по международным вопросам Джеймс Найтли заявил, что рынок труда США не создает значительного давления на заработную плату, и сдержанный рост оплаты труда может помочь ослабить среднесрочную инфляцию. Труд является крупнейшей статьей затрат для бизнеса, поэтому эти события могут укрепить уверенность ФРС в снижении инфляции.

• Manulife Investment Management: Руководитель отдела торговли процентными ставками и ипотечными бумагами США Майк Лорицио заявил, что несогласие избирателей с затяжной войной не означает, что конфликт немедленно закончится. Устойчивый рост и инфляционные опасения могут по-прежнему поддерживать дальнейшее ужесточение политики ФРС.

• TD Securities: По-прежнему ожидает совокупного повышения ставок ФРС на 50 базисных пунктов к началу 2027 года. Если итоги выборов в США помогут положить конец войне с Ираном или инвестиции в ИИ сократятся, необходимость в дальнейшем ужесточении после марта может уменьшиться.