BTCC Daily (23 окт.) | Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала ниже 5%, азиатские акции развернулись к росту

Главные события

• Сегодня будут опубликованы предварительные индексы PMI США за октябрь и окончательный индекс потребительских настроений Мичиганского университета.

• BTC торговался около $81 700. 22 октября по восточному времени спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый отток $635 млн.

• Южнокорейский KOSPI закрылся ростом на 0,30% после внутридневного падения более чем на 4%, а спотовое золото ненадолго опустилось ниже $4 000.

Макроэкономика и прогноз политики

Ключевые события дня

• Розничные продажи в Канаде за август

• Предварительные индексы PMI S&P Global для производственного сектора, сферы услуг и композитный PMI США за октябрь

• Окончательный индекс потребительских настроений Мичиганского университета за октябрь

• Окончательные данные Мичиганского университета по инфляционным ожиданиям на год и на долгосрочную перспективу за октябрь

Макроэкономические заголовки

1. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала ниже 5%, показав самое сильное однодневное снижение более чем за три года

Доходность 10-летних казначейских облигаций США 22 октября по восточному времени упала более чем на 17 базисных пунктов, опустившись ниже 5%, что стало самым сильным однодневным снижением с марта 2023 года. Распродажа акций технологических компаний повысила спрос на казначейские облигации как на защитный актив, а рынки сократили ставки на дальнейшее повышение ставок Федеральной резервной системой.

2. Спотовое золото ненадолго упало до $3 986,84, а затем вернулось выше $4 000

Во время азиатских торгов спотовое золото ненадолго опустилось ниже $4 000, достигнув минимума $3 986,84, а затем восстановилось примерно до $4 010. Рост цен на нефть продолжал давить на золото, усиливая опасения по поводу инфляции и сохранения высоких ставок на длительный срок. Возросшие риски на Ближнем Востоке не смогли остановить снижение золота, а серебро также оказалось под давлением.

3. Риски поставок на Ближнем Востоке сохраняются, Brent внутри дня превысил $114

Опасения по поводу поставок энергоносителей сохранялись после атак хуситов на Саудовскую Аравию, а Saudi Aramco распорядилась об эвакуации своей штаб-квартиры в Дахране. Нефть Brent, которая на предыдущей сессии закрылась на пятимесячном максимуме, внутри дня превысила $114, а WTI вернулась выше $100. Рынки продолжали оценивать реальное влияние атак на транспортировку и поставки энергоносителей.

4. Число первичных заявок на пособие по безработице в США упало до 194 000, что ниже ожиданий

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 октября, составило 194 000, что ниже ожидаемых 200 000 и на 6 000 меньше пересмотренного предыдущего показателя. Число повторных заявок выросло до 1,728 млн за неделю, завершившуюся 10 октября. Первичные заявки оставались вблизи многолетних минимумов, а стабильная занятость позволяла ФРС сосредоточиться на инфляционном давлении.

5. Композитный PMI еврозоны упал до 51,9, рост замедлился до четырехмесячного минимума

Предварительный композитный PMI еврозоны за октябрь снизился с 53,1 до 51,9, не дотянув до ожидаемых 52,7. PMI сферы услуг опустился до 51,7, а PMI производственного сектора упал до 52,4. Опрос показал, что расходы на энергию, топливо и транспортировку продолжали увеличивать затраты бизнеса на ресурсы, а высокие процентные ставки сдерживали спрос. Деловая активность во Франции вернулась к сокращению.

Динамика мировых активов

• Акции: Nikkei 225 закрылся снижением на 0,34% на отметке 62 693,16. Южнокорейский KOSPI внутри дня падал на 4,12%, но затем восстановился и закрылся ростом на 0,30% на отметке 5 550,30. Samsung Electronics прибавил 0,47%, а SK hynix вырос более чем на 4%. Фьючерсы на американские акции перед открытием были разнонаправленными: фьючерсы на Nasdaq 100 выросли примерно на 0,10%, фьючерсы на S&P 500 снизились примерно на 0,12%, а фьючерсы на Dow упали примерно на 0,36%.

• Криптовалюты: За последние 24 часа BTC опускался к $81 000 на фоне распродажи технологических акций, а затем восстановился примерно до $81 700. Рост цен на нефть и события на Ближнем Востоке продолжали влиять на аппетит к риску. Индекс страха и жадности CoinMarketCap находился на уровне 48, в нейтральной зоне. Общая капитализация крипторынка составляла около $2,73 трлн, снизившись примерно на 0,45% за 24 часа. BTC торговался около $81 700, а ETH — около $2 404. Среди топ-100 активов по капитализации на CoinGecko DASH, DOT и ATOM показали относительный рост, прибавив примерно 6,3%, 5,8% и 5,2% соответственно.

• Энергоносители и металлы: Декабрьские фьючерсы на Brent выросли примерно на 0,63% до $113,88 за баррель, а декабрьские фьючерсы на WTI прибавили около 0,87% до $100,34 за баррель. Спотовое золото подешевело примерно на 0,34% до $4 010,80 за унцию, а спотовое серебро снизилось примерно на 1,40% до $53,84 за унцию.

(Данные по состоянию примерно на 15:00 по гонконгскому времени 23 октября)

Обзор крипторынка

1. Анализ потоков капитала во фьючерсах

Согласно данным Coinglass на 23 октября, контракты BTC, ETH, ZEC, SOL и CL вошли в число лидеров по чистому притоку средств за последние 24 часа, что потенциально может создавать торговые возможности.

2. Карта ликвидаций биткоина

Согласно данным Coinglass на 23 октября, при текущей цене $81 755, показанной на карте ликвидаций биткоина, прорыв ниже $80 000 приведет к потенциальным совокупным ликвидациям длинных позиций на основных централизованных биржах (CEX) на сумму $1,17 млрд. Напротив, движение выше $84 000 приведет к потенциальным совокупным ликвидациям коротких позиций на основных CEX на сумму $1,64 млрд. Рекомендуется осторожно использовать кредитное плечо, чтобы избежать масштабных ликвидаций при колебаниях рынка.

3. Соотношение длинных и коротких позиций по биткоину

Согласно данным Coinglass, общерыночное соотношение длинных и коротких позиций по биткоину по состоянию на 17:00 по гонконгскому времени 23 октября составляло 0,8822, что указывает на преобладание коротких позиций.

4. Динамика фьючерсов TradFi

Контракты TradFi 23 октября показали разнонаправленную динамику. SOXL упал на 6,82% при повышенном объеме торгов, а открытый интерес (OI) вырос на 20,58%. Нефть подорожала на 1,64%, OI увеличился на 7,56%, несмотря на снижение объема торгов. Серебро подешевело на 3,76%, OI вырос на 7,33%, а золото оставалось под давлением. SK hynix прибавил 3,52%, при этом открытый интерес снизился.

5. Ончейн-мониторинг

• Отчеты ончейн-мониторинга показали, что кошелек, хранивший 3 000 ETH, перевел активы на Kraken после примерно девяти с половиной лет бездействия. Стоимость перевода составила около $7,23 млн, а активы изначально были выведены с Gemini в 2017 году. Сам по себе перевод на биржу не подтверждает реальную продажу.

• Согласно PeckShieldAlert, адрес, помеченный как эксплойтер Cysic, перевел 300 ETH и 30,4 BNB в Tornado Cash на общую сумму около $743 700.

Заголовки блокчейн-индустрии

• По данным SoSoValue, спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали чистый отток в размере $635 млн 22 октября по восточному времени, прервав серию из трех дней чистого притока. IBIT зафиксировал чистый отток в размере $254 млн.

• Спотовые ETF на Ethereum в США зафиксировали чистый отток в размере $111 млн 22 октября по восточному времени, включая $75,45 млн из ETHA компании BlackRock.

• Зарегистрированная в Великобритании The Smarter Web Company приобрела еще 20 BTC примерно за £1,2347 млн, доведя общий объем своих активов до 2 850 BTC.

• Ethereum Foundation перенесла обновление Glamsterdam в тестовой сети Hoodi для дальнейшего изучения взаимодействия между EIP-8037 и существующими смарт-контрактами. Новая дата пока не определена.

• a16z Crypto сменила название на a16z Frontier, расширив сферу инвестиций на компании передовых технологий. Крис Диксон заявил, что компания продолжит инвестировать в криптопроекты.

• Fireblocks опровергла сообщения о том, что Visa планирует приобрести компанию примерно за $2,5 млрд, заявив, что на данный момент эти сообщения не соответствуют действительности. Visa не стала комментировать слухи.

• Поддерживаемая Tether компания Utexo запустила раннее тестирование Utexo Mint, позволяющее профессиональным операторам тестировать выпуск, переводы и погашение кроссчейн-версии USDT в сети Bitcoin Signet.

• Секретарь по финансовым услугам и казначейству Гонконга Кристофер Хуэй заявил, что HKEX планирует провести пилотный проект по финансированию токенизированных складских расписок с банками в 2027 году.

Мнение институционалов · Ежедневные рекомендации

• JPMorgan: Аналитик Николаос Панигирцоглу заявил, что недавние меры американских регуляторов частично компенсировали последствия того, что Закон о ясности не был принят. Однако административные регуляторные механизмы имеют ограниченную долговечность, и премии за политический и юридический риск сохранятся до принятия всеобъемлющего законодательства о структуре рынка.

• Glassnode: Биткоин снова тестирует уровень себестоимости держателей ETF вблизи $81 000. Компания отметила, что уверенное закрытие ниже этого уровня может открыть путь к дальнейшему снижению в зону $70 000, что делает защиту этой себестоимости критически важной.

• DWF Labs: Исследование показало, что потоки спотовых биткоин-ETF, как правило, следуют за движением цены, а не предсказывают его. В выборке из 694 торговых дней семь из восьми падений не менее чем на 15% сопровождались чистым оттоком из ETF, а все девять ралли не менее чем на 15% сопровождались чистым притоком.

• ING: Аналитики заявили, что возможность новой эскалации в Персидском заливе достаточно для сохранения существенной геополитической премии за риск в ценах на нефть.