Дневная коррекция BTC продолжается, HYPE приближается к выбору направления

Автор: @jfeng0427

На прошлой неделе динамика биткоина существенно изменилась. 8 октября цена пробила нижнюю границу бокового диапазона около $82 500 на повышенном объёме, достигнув минимума $80 400. Затем цена вернулась выше $82 500, но отскок сопровождался заметным снижением объёма, что указывает на недостаточную активность покупателей. В предыдущем выпуске мы рассматривали два сценария завершения волны e, и рынок склоняется ко второму: максимум 21 сентября, вероятно, стал конечной точкой текущего отскока.

Если посмотреть на недельный график, из трёх принципов метода подтверждения 52-недельной скользящей средней выполняется только один. Отскок с 1 июля, строго по нашим количественным критериям, всё ещё следует классифицировать как отскок после перепроданности, недостаточный для подтверждения бычьего рынка.

HYPE также 8 октября пробил нижнюю границу восходящего канала, действовавшего два месяца, и в краткосрочной перспективе находится в ключевой точке выбора направления.

В этом еженедельном обзоре мы продолжим использовать существующую аналитическую структуру и сосредоточимся на трёх вопросах:

• Каков характер текущего рынка биткоина по стандарту 52-недельной скользящей средней?
• Как будет развиваться структура дневной коррекции после завершения волны e?
• Как действовать в среднесрочной и краткосрочной перспективе в условиях возможной коррекции?

Мы также дадим конкретные ориентиры для наблюдения и операционные планы для HYPE на этапе подтверждения после пробоя канала.

Ключевые тезисы торговли на этой неделе:

• Оценка текущего рыночного тренда биткоина (подробно в первой части)

• Анализ дневной структуры биткоина (подробно во второй части)

• Прогноз по биткоину на неделю и стратегии для среднесрочной и краткосрочной торговли (подробно в третьей части) 

• Анализ дневной структуры HYPE (подробно в четвёртой части)

• Прогноз по HYPE на неделю и краткосрочная стратегия (подробно в пятой части)

1. Оценка текущего рыночного тренда биткоина

1. В еженедельном обзоре от 31 августа на основе анализа исторических данных биткоина почти за 9 лет мы предложили простой и практичный количественный стандарт для оценки тренда — метод подтверждения 52-недельной скользящей средней — и чётко определили его количественные принципы.

① Принцип пробоя цены (переход от медвежьего рынка к бычьему): недельная цена закрытия пробивает 52-недельную скользящую среднюю и удерживается выше неё 2–3 недели подряд; если цена лишь на одну неделю прокалывает среднюю и затем откатывается, это считается ложным пробоем.

② Принцип подтверждения откатом: после того как цена удерживается выше 52-недельной скользящей средней в течение некоторого времени (обычно более 5 недель), желательно появление отката для подтверждения, что повышает надёжность пробоя.

③ Принцип подтверждения бычьего рынка: цена устойчиво держится выше 52-недельной скользящей средней, и наклон средней разворачивается вверх.

Эти три условия формируют основу для оценки бычьей среды. После более чем 40 торговых дней, какие изменения произошли на рынке? Каков текущий характер рынка? С этими вопросами мы строго, в соответствии с установленными количественными стандартами, ещё раз внимательно проанализируем рынок.

Рисунок 1. Недельный график биткоина

2. Как показано на рисунке 1, на недельном таймфрейме наблюдаются следующие особенности:

① После закрытия недели 14 сентября цена четыре недели подряд успешно пробивала и удерживалась выше 52-недельной скользящей средней (бело-голубая линия), что в основном удовлетворяет принципу пробоя цены.

② На третьей неделе удержания выше 52-недельной скользящей средней произошёл откат к средней. Однако до выполнения установленного принципа подтверждения откатом ещё есть расхождение.

③ Текущая 52-недельная скользящая средняя находится около $78 000 и по-прежнему направлена вниз.

3. Таким образом, текущее поведение рынка соответствует только одному из трёх принципов, остальные два не выполнены. На этом основании мы считаем:

① Отскок, начавшийся с минимума $57 820 1 июля, до сих пор следует классифицировать как отскок после перепроданности, недостаточный для подтверждения бычьего рынка.

② Даже если этот отскок впоследствии будет подтверждён как первая волна бычьего рынка (импульсная), то есть 1 июля стало конечной точкой коррекции с $126 200, направление 52-недельной скользящей средней должно последовательно пройти эволюцию «вниз → выравнивание → разворот вверх». Отсюда следует, что цена в ближайшее время, вероятно, будет сохранять режим повторяющихся колебаний в диапазоне, а вероятность появления второй волны (коррекционной) значительно возрастает.

2. Анализ дневной структуры биткоина

1. В предыдущем еженедельном обзоре мы уже ввели волновую теорию, разобрали пятиволновую структуру отскока a→e, сформировавшуюся с минимума 1 июля, и подробно проанализировали два сценария завершения волны e:

① Если цена продолжит отскок и обновит максимум 21 сентября, то волна e с высокой вероятностью завершится в зоне сопротивления $87 500–90 000.

② Если отскок не обновит максимум 21 сентября, покажет рост с последующим откатом и эффективно пробьёт ключевую поддержку $82 500, то вероятность того, что максимум 21 сентября стал точкой завершения волны e, значительно возрастает.

С учётом фактической динамики прошлой недели вероятность реализации второго сценария увеличивается.

На этой неделе мы продолжим использовать прежнюю аналитическую структуру и сосредоточимся на вопросе: если отскок волны e завершился 21 сентября, как будет развиваться дальнейшая структура рынка.

Рисунок 2. Дневной график биткоина

2. Обзор динамики прошлой недели и основания для вывода о высокой вероятности завершения волны e 21 сентября:

① С начала коррекции с максимума 2 октября (около $87 154) цена демонстрирует паттерн «падение на объёме, отскок на снижении объёма» и 8 октября пробила нижнюю границу прежнего бокового диапазона (около $82 500), достигнув локального минимума $80 400.

② Во второй половине прошлой недели цена, хотя и отскочила от минимума $80 400 и вернулась выше поддержки $82 500, показала заметное снижение объёма, что указывает на недостаточную активность покупателей; текущее движение можно рассматривать как подтверждающий откат после пробоя ключевой поддержки. Пока не появится рост на объёме, коррекция может начаться в любой момент.

③ Технические индикаторы

•  Собственная «количественная модель импульса» в настоящее время показывает медвежью дивергенцию импульса;

•  Индикатор собственной «модели спредовой торговли» всё ещё находится в высокой зоне. Как только цена снова пойдёт вверх, сигнал предупреждения о вершине может сработать в любой момент.

④ На недельном графике видно, что после серии отскоков три последние недельные свечи сформировали паттерн «вершинный разворот»; если минимум коррекции на этой неделе опустится ниже $80 400, то недельная вершина с высокой вероятностью будет подтверждена.

⑤ Таким образом, вероятность завершения волны e 21 сентября крайне высока.

3. Развитие структуры рынка после завершения волны e

① Если волна e завершена, то в дальнейшем рынок, вероятно, развернёт дневную коррекцию. При этом наиболее вероятна коррекция в форме трёх волн.

② Текущее движение можно определить как первый сегмент коррекции, начавшийся с локального максимума $87 399 21 сентября; на данный момент прошёл 21 торговый день, цель снижения — сначала около $78 000.

③ После завершения дневной коррекции волны i вероятен отскок волны ii, затем может последовать коррекция волны iii, которую мы подробно проанализируем позже.

3. Прогноз по биткоину на неделю и операционные стратегии

1. Прогноз динамики BTC на эту неделю

Ключевая идея недели: сосредоточиться на целевых уровнях коррекции с локального максимума 21 сентября. 

2. Ключевые уровни сопротивления

   • Первая зона сопротивления: около $85 500 (важный предыдущий уровень)  

   • Вторая зона сопротивления: $87 500–90 000 (важный предыдущий уровень)

3. Ключевые уровни поддержки

   • Первая зона поддержки: $80 500–82 500  (важная предыдущая поддержка)  

   • Вторая зона поддержки: $75 000–78 000  (важная предыдущая поддержка)       

   • Третья зона поддержки: $69 100–70 500  (важная предыдущая поддержка)                                     

4. Операционные стратегии на эту неделю (без учёта внезапных новостей)

① Среднесрочная стратегия:

Рисунок 3. Дневной график биткоина: модель мониторинга позиции

Модель мониторинга позиции: как показано на рисунке 3, цена уже пробила «канал длинных/коротких», но ещё не вошла в фазу подтверждения откатом. Поэтому текущая среднесрочная стратегия — в основном оставаться вне позиции и наблюдать.

② Краткосрочная стратегия: использовать 30% позиции, устанавливать стоп-лосс и искать возможности для «спредовой» торговли на основе уровней поддержки и сопротивления (операционный таймфрейм — 30/60 минут).

③ В краткосрочной торговле для динамической адаптации к сложной эволюции рынка мы заранее подготовили операционные планы A/B.

• План A: пробная короткая позиция в зоне сильного сопротивления.

   • Открытие: если в начале недели цена поднимется в зону $85 500–87 500, появится явная форма отката под давлением, и количественная модель одновременно подаст сигнал вершины, можно открыть короткую позицию около 30%.

   • Управление рисками: установить начальный стоп-лосс.

   • Закрытие: при коррекции к важным уровням поддержки и с учётом сигналов модели можно закрывать позицию частями и фиксировать прибыль.

• План B: короткая позиция по тренду при эффективном пробое.

   • Открытие: если цена опустится и эффективно потеряет зону поддержки $80 500–82 500, те, кто вне позиции, могут открыть короткую позицию около 30%.

   • Управление рисками: установить начальный стоп-лосс.

   • Закрытие: при дальнейшей коррекции к важным уровням поддержки и с учётом сигналов модели можно закрывать позицию частями и фиксировать прибыль.

4. Анализ дневной структуры HYPE

Рисунок 4. Дневной график HYPE

1. Обзор динамики HYPE за прошлую неделю

① Как показано на рисунке 4, в предыдущем еженедельном обзоре мы чётко указали: с начала текущего восходящего движения с минимума $51,11 2 августа цена HYPE двигалась в рамках восходящего канала (нижняя граница канала образована соединением минимумов 12 августа и 15 сентября; верхняя граница — соединением максимумов 22 августа и 22 сентября).

② 8 октября HYPE показал среднюю медвежью свечу с падением на 4,82%, одним движением пробив нижнюю границу восходящего канала. Если в ближайшее время цена не сможет вернуться выше нижней границы канала, это будет указывать на признаки ослабления.

2. Анализ текущей структуры (рисунок 4)

① На дневном таймфрейме долгосрочная восходящая линия тренда (белая) остаётся целой, что указывает на сохранение восходящего тренда в более крупном цикле.

② На дневном графике текущая цена уже пробила нижнюю границу прежнего восходящего канала и находится в фазе подтверждающего отката после пробоя, в краткосрочной перспективе — в критической точке выбора направления. Если цена сможет снова закрепиться выше нижней границы канала и продолжить рост, то краткосрочно сохранится режим колебательного роста; если граница будет эффективно потеряна, то на этой неделе с высокой вероятностью сохранится коррекционный режим, следующая цель коррекции — зона $75–77.

5. Прогноз по HYPE на неделю и краткосрочная стратегия

1. Прогноз динамики HYPE на эту неделю

① Ключевые уровни сопротивления:

• Первый уровень сопротивления: зона $88–90

• Второй уровень сопротивления: около $94

• Третий уровень сопротивления: около $102

② Ключевые уровни поддержки:

• Первый уровень поддержки: зона $80–82;

• Второй уровень поддержки: зона $75–77;

③ Ключевая идея недели:

Основное внимание — результату борьбы при откате цены к нижней границе канала.

2. Краткосрочная стратегия HYPE на эту неделю

① Пробная длинная позиция при закреплении выше нижней границы канала.

Если на этой неделе цена продолжит рост и снова закрепится выше нижней границы канала, те, кто вне позиции, могут рассмотреть пробную длинную позицию. Размер позиции — не более 30%, с обязательной установкой стоп-лосса и строгим исполнением.

② Пробная длинная позиция при эффективной сильной поддержке.

Если цена продолжит снижение в зону $75–77 и покажет форму стабилизации, те, кто вне позиции, могут рассмотреть пробную длинную позицию. Размер позиции — не более 30%, с обязательной установкой стоп-лосса и дисциплинированным исполнением.

6. Особые примечания

 1. При открытии позиции: немедленно установить начальный стоп-лосс.

 2. При прибыли 1%: перенести стоп-лосс на цену открытия (точку безубыточности), чтобы обеспечить сохранность капитала.

 3. При прибыли 2%: перенести стоп-лосс на уровень прибыли 1%.

 4. Постоянное отслеживание: далее при каждом дополнительном 1% прибыли стоп-лосс сдвигается на 1%, динамически защищая и фиксируя прибыль.

Финансовые рынки быстро меняются, все рыночные анализы и торговые стратегии требуют динамической корректировки. Все взгляды, аналитические модели и операционные стратегии, изложенные в этой статье, основаны на личном техническом анализе и предназначены исключительно для личного торгового журнала, не являются инвестиционной рекомендацией или основанием для действий. Рынок сопряжён с рисками, инвестиции требуют осторожности, пожалуйста, не принимайте решения на основе этого материала.