Фьючерсы на кредитные индексы CME достигли рекордных объемов и открытого интереса

• Объем торгов превысил 450 000 контрактов с момента запуска
• Открытый интерес достиг рекордных 6 800 контрактов, представляющих номинальную стоимость свыше $700 млн

CME Group, ведущая в мире площадка деривативов, сообщила, что объем торгов фьючерсами на инвестиционные и высокодоходные кредитные индексы превысил 450 000 контрактов, а открытый интерес достиг 6 800 контрактов по состоянию на 4 сентября.

«При том что кредитные спреды в США находятся БЛИЗКО к историческим минимумам, клиенты ищут новые источники ликвидности для точного и эффективного хеджирования кредитных рисков», — заявил Агха Мирза, глобальный руководитель подразделения ставок и внебиржевых продуктов CME Group. «В условиях сохраняющейся неопределенности на рынках наши кредитные фьючерсы предлагают клиентам экономичное решение для хеджирования корпоративных bond-индексов с автоматическими маржинальными зачетами против фьючерсов на процентные ставки и акции».

«Кредитные фьючерсы CME Group являются эффективным инструментом для глобальных институциональных инвесторов, предлагая оптимизированный способ управления кредитными рисками и целевого exposure. Контракты с хеджированием дюрации и функционал блоковых сделок особенно уникальны, обеспечивая улучшенное управление кредитным exposure и гибкость исполнения», — отметили Джо Паччионе, руководитель продаж и исполнения фьючерсов и опционов в Americas, и Саназ Фазели, со-руководитель глобальных продаж macro-кредитов J.P. Morgan.

«Кредитные фьючерсы предоставляют эффективный и гибкий инструмент управления рисками по корпоративным облигациям», — сказал Мэтью Анджелуччи, управляющий портфелем PGIM Fixed Income. «Для investment grade и high yield debt наши клиенты могут изолировать кредитный и duration risk, получая при этом маржинальные зачеты с высоколиквидными фьючерсными рынками CME Group».

Кредитные фьючерсы CME Group являются первыми фьючерсными контрактами, позволяющими участникам рынка управлять duration risk через межтоварный спред с фьючерсами на казначейские облигации США. Автоматические маржинальные зачеты против фьючерсов на процентные ставки и акции CME Group являются частью ежедневных эффективностей на $60 млрд, которые компания предоставляет клиентам across asset classes.

Контракты были запущены в июне 2024 года и основаны на корпоративных bond-индексах Bloomberg США, позволяя инвесторам управлять экспозицией к одному из крупнейших и наиболее ликвидных рынков fixed income в мире.

Доступные для торговли на CME Globex и пригодные для клиринга через CME ClearPort, кредитные фьючерсы CME Group котируются в соответствии с правилами CBOT.

Источник: CME

Перевод: N0d3