¿Es THETA la mejor relación calidad-precio?

El valor de una opción está sujeto a fluctuaciones a lo largo del tiempo, surgiendo un patrón claro. En concreto, el valor disminuye gradualmente a medida que pasa el tiempo desde la fecha actual.

Por ejemplo, un día después del inicio de la opción, su valor se situaría en 7,48. Esta caída del valor es un hecho natural y refleja la dinámica del mercado.

Ampliando aún más esta línea de tiempo, el valor disminuye a 7,46 después de dos días. Esta disminución constante pero sutil resalta la importancia del tiempo en la fijación de precios de las opciones y subraya la necesidad de que los inversores sean conscientes de la fecha de vencimiento.

Un factor crucial que influye en el valor de una opción es su estado monetario. Entre ellas, las opciones at-the-money (ATM) exhiben la theta más alta, lo que indica una caída más pronunciada en el valor a medida que pasa el tiempo.

Theta, como medida de la decadencia del tiempo, captura la sensibilidad del valor de una opción al paso del tiempo. Es un parámetro crítico para los operadores de opciones que buscan beneficiarse de los cambios en el tiempo en los precios de las opciones.