Ballena pierde $275,200 en 40 días con arbitraje de spread entre SK Hynix en Corea y EE. UU.

Odaily News: Una ballena mantiene actualmente una posición de arbitraje de spread emparejada entre SK Hynix en Corea y EE. UU. por un valor aproximado de $19.024 millones, con una posición larga en el mapeo de acciones ordinarias coreanas SKHX y una posición corta en el mapeo de ADR estadounidense SKHY, anticipando una convergencia del spread. Tras aproximadamente 40 días desde la apertura de la posición, el spread no se ha revertido y se ha ampliado, acumulando una pérdida flotante combinada de ambas piernas de aproximadamente $275,200.

En detalle, la posición larga en SKHX tiene un valor de aproximadamente $9.347 millones, con un precio promedio de entrada de $1,307.1, y actualmente registra una pérdida de aproximadamente $446,000; la posición corta en SKHY tiene un valor de aproximadamente $9.676 millones, con un precio promedio de entrada de $179.4, y actualmente genera una ganancia de aproximadamente $171,000. Al cierre de esta edición, SKHY presenta una prima de aproximadamente 41.31% respecto a SKHX, lo que representa una ampliación de aproximadamente 4.1 puntos porcentuales frente al 37.2% correspondiente al momento de entrada de esta dirección.

Desde la apertura de la posición, ambas piernas de esta dirección han pagado acumulativamente una tasa de financiación neta de aproximadamente $94,100, con un gasto de aproximadamente $16,100 en las últimas 24 horas. Según la posición actual y una estimación estática con la tasa dinámica, este portafolio aún requiere un pago neto de aproximadamente $1,106 por hora.