¿Te parece útil? La volatilidad histórica permite hacer predicciones sobre la volatilidad a corto y medio plazo mediante inferencia estadística. En otras palabras, las volatilidades pasadas nos sirven de base para poder hacer una estimación y cuantificar las probabilidades de obtener una determinada volatilidad futura.
¿Qué es la volatilidad?
Algunos traders creen erróneamente que la volatilidad se basa en una tendencia unidireccional del precio de las acciones. En absoluto. Por definición, la volatilidad es, sencillamente, cuánto fluctúa el precio de los valores independientemente de la dirección que tomen.
¿Cómo se estima la volatilidad a futuro?
Estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios y contraste de los resultados mediante contraste de hipótesis. Estimar la volatilidad a futuro no es nada sencillo y este proceso tan simple presenta problemas como el número óptimo de elementos en la muestra o utilizar la estimación MCO como herramienta de predicción.
